Сравнение GTO с BNDP
GTO (Invesco Total Return Bond ETF) and BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. GTO is actively managed, while BNDP is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. GTO charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for BNDP.
Доходность
Сравнение доходности GTO и BNDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTO показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у BNDP с доходностью 0.52%.
GTO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 2.87%
BNDP
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTO и BNDP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 0.85% | 0.00% |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.52% | 0.08% |
Correlation
The correlation between GTO and BNDP is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTO vs. BNDP — Ранг доходности на риск
GTO
BNDP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GTO c BNDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTO | BNDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTO и BNDP
Максимальная просадка GTO за все время составила -20.61%, что больше максимальной просадки BNDP в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTO и BNDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTO | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.61% | -2.60% | -18.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -1.13% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -0.89% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTO и BNDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTO | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40% | 3.70% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.68% | 3.70% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.58% | 3.70% | +1.88% |
Сравнение комиссий GTO и BNDP
GTO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BNDP в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTO и BNDP
Дивидендная доходность GTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности BNDP в 2.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.07% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 4.81% | 4.70% | 4.42% | 4.05% | 3.47% | 1.93% | 4.04% | 2.97% | 5.25% | 2.81% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, GTO and BNDP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BNDP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for GTO.
GTO has the higher dividend yield at 4.81%, compared with 2.07% for BNDP.
They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for GTO and 0.05% for BNDP.
Подберите оптимальное распределение для GTO и BNDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор