Сравнение GTND с RHRX
GTND (Goaltender ETF) and RHRX (RH Tactical Rotation ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GTND charges 0.46%/yr vs 1.36%/yr for RHRX.
Доходность
Сравнение доходности GTND и RHRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GTND
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -1.29%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RHRX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- 16.11%
- С начала года
- 17.41%
- 1 год
- 29.48%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTND и RHRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GTND Goaltender ETF | -0.07% |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | -0.52% |
Correlation
The correlation between GTND and RHRX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2026 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTND vs. RHRX — Ранг доходности на риск
GTND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RHRX
Сравнение GTND c RHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goaltender ETF (GTND) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTND | RHRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTND и RHRX
Максимальная просадка GTND за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки RHRX в -25.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTND и RHRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTND | RHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -25.33% | +19.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -3.84% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -8.79% | +6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTND и RHRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTND | RHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 14.23% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 19.03% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 19.03% | -1.17% |
Сравнение комиссий GTND и RHRX
GTND берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии RHRX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTND и RHRX
Дивидендная доходность GTND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как RHRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
GTND Goaltender ETF | 0.16% |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, GTND and RHRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GTND is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GTND is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 1.36% for RHRX.
GTND has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for RHRX.
They also come from different issuers: Ritholtz Wealth Management and Adaptive. Their fees differ too: 0.46% for GTND and 1.36% for RHRX.
Подберите оптимальное распределение для GTND и RHRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор