Сравнение GTND с GMMA
GTND (Goaltender ETF) and GMMA (GammaRoad Market Navigation ETF) are both Tactical Allocation funds. GTND is actively managed, while GMMA is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. GTND charges 0.46%/yr vs 0.75%/yr for GMMA.
Доходность
Сравнение доходности GTND и GMMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GTND
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -1.29%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMMA
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 2.59%
- С начала года
- 3.52%
- 1 год
- 8.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTND и GMMA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GTND Goaltender ETF | -0.07% |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 0.98% |
Correlation
The correlation between GTND and GMMA is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTND vs. GMMA — Ранг доходности на риск
GTND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GMMA
Сравнение GTND c GMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goaltender ETF (GTND) и GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTND | GMMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTND и GMMA
Максимальная просадка GTND за все время составила -5.38%, примерно равная максимальной просадке GMMA в -5.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTND и GMMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTND | GMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -5.21% | -0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -0.50% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -1.23% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTND и GMMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTND | GMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 6.18% | +11.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 7.31% | +10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 7.31% | +10.55% |
Сравнение комиссий GTND и GMMA
GTND берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии GMMA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTND и GMMA
Дивидендная доходность GTND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности GMMA в 3.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 3.44% | 3.00% | 0.57% |
GTND Goaltender ETF | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, GTND and GMMA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GTND is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GTND is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.75% for GMMA.
GMMA has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 0.16% for GTND.
They also come from different issuers: Ritholtz Wealth Management and GammaRoad Capital Partners. Their fees differ too: 0.46% for GTND and 0.75% for GMMA.
Подберите оптимальное распределение для GTND и GMMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор