Сравнение GTND с ASGM
GTND (Goaltender ETF) and ASGM (Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GTND charges 0.46%/yr vs 0.86%/yr for ASGM.
Доходность
Сравнение доходности GTND и ASGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GTND
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -1.29%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASGM
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -2.78%
- 6 месяцев
- 11.31%
- С начала года
- 16.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTND и ASGM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GTND Goaltender ETF | -0.07% |
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | -2.13% |
Correlation
The correlation between GTND and ASGM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GTND c ASGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goaltender ETF (GTND) и Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTND и ASGM
Максимальная просадка GTND за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки ASGM в -6.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTND и ASGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTND | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -6.62% | +1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -5.40% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -1.60% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTND и ASGM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTND | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 16.81% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 16.81% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 16.81% | +1.05% |
Сравнение комиссий GTND и ASGM
GTND берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии ASGM в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTND и ASGM
Дивидендная доходность GTND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности ASGM в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 3.88% | 4.52% |
GTND Goaltender ETF | 0.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, GTND and ASGM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GTND is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GTND is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.86% for ASGM.
ASGM has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 0.16% for GTND.
They also come from different issuers: Ritholtz Wealth Management and Virtus. Their fees differ too: 0.46% for GTND and 0.86% for ASGM.
Подберите оптимальное распределение для GTND и ASGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор