Сравнение GTND с BSR
GTND (Goaltender ETF) and BSR (Beacon Selective Risk ETF) are both Tactical Allocation funds. GTND is actively managed, while BSR is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTND charges 0.46%/yr vs 1.10%/yr for BSR.
Доходность
Сравнение доходности GTND и BSR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GTND
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -1.29%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSR
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- -0.16%
- С начала года
- 3.02%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 6.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTND и BSR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GTND Goaltender ETF | -0.07% |
BSR Beacon Selective Risk ETF | 0.21% |
Correlation
The correlation between GTND and BSR is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTND vs. BSR — Ранг доходности на риск
GTND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BSR
Сравнение GTND c BSR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goaltender ETF (GTND) и Beacon Selective Risk ETF (BSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTND | BSR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTND и BSR
Максимальная просадка GTND за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки BSR в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTND и BSR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTND | BSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -15.68% | +10.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -4.76% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -4.58% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTND и BSR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTND | BSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 8.79% | +9.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 16.04% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 16.04% | +1.82% |
Сравнение комиссий GTND и BSR
GTND берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии BSR в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTND и BSR
Дивидендная доходность GTND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности BSR в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BSR Beacon Selective Risk ETF | 2.81% | 2.89% | 0.89% | 1.08% |
GTND Goaltender ETF | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GTND and BSR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GTND is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GTND is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 1.10% for BSR.
BSR has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.16% for GTND.
They also come from different issuers: Ritholtz Wealth Management and American Beacon. Their fees differ too: 0.46% for GTND and 1.10% for BSR.
Подберите оптимальное распределение для GTND и BSR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор