PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTMIX с KGIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTMIX с KGIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и Kopernik International Fund (KGIIX).

GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GTMIX и KGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTMIX и KGIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		8.42%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%
KGIIX
Kopernik International Fund		8.08%54.97%-7.01%13.86%-14.05%16.62%18.94%16.37%-6.24%10.50%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GTMIX показывает доходность 8.42%, а KGIIX немного ниже – 8.08%. За последние 10 лет акции GTMIX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 9.87% против 10.80% соответственно.

GTMIX

1 день
2.48%
1 месяц
-3.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
17.91%
1 год
41.17%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.87%

KGIIX

1 день
2.03%
1 месяц
-5.78%
С начала года
8.08%
6 месяцев
14.91%
1 год
47.51%
3 года*
18.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Kopernik International Fund

Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с AWPAXGTMIX с SWISXGTMIX с VIAAXGTMIX с ANDIXGTMIX с GOGIXGTMIX с IGAAX
Часто сравнивают с KGIIX:
KGIIX с QMNNXKGIIX с DEMIXKGIIX с AVALXKGIIX с TIBAXKGIIX с TIBIXKGIIX с GSIMXKGIIX с FSELX

Сравнение комиссий GTMIX и KGIIX

GTMIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.

KGIIX
Kopernik International Fund
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund

Доходность на риск

GTMIX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTMIX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTMIXKGIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.67

3.56

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.40

4.34

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.65

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.54

5.30

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.76

19.59

-2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTMIX vs. KGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTMIX на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KGIIX равному 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTMIX и KGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTMIXKGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

3.56

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.80

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.85

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.94

-0.54

Корреляция

Корреляция между GTMIX и KGIIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTMIX и KGIIX

Дивидендная доходность GTMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.69%, что больше доходности KGIIX в 13.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.69%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%
KGIIX
Kopernik International Fund		13.20%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTMIX и KGIIX

Максимальная просадка GTMIX за все время составила -58.31%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTMIX и KGIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTMIXKGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.31%

-27.81%

-30.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-8.76%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-27.81%

-1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

-27.81%

-12.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-5.78%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.75%

-6.15%

-6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.37%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GTMIX и KGIIX

GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что GTMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTMIXKGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

5.35%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

10.93%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

13.41%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

13.21%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

12.75%

+3.31%