Сравнение GTMIX с GMOQX
GTMIX (GMO Tax-Managed International Equities Fund) and GMOQX (GMO Emerging Country Debt Fund Class VI) are both mutual funds - GTMIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by GMO, while GMOQX is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by GMO. Over the past 3 years, GTMIX returned 22.26%/yr vs 20.06%/yr for GMOQX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. GTMIX charges 0.68%/yr vs 0.51%/yr for GMOQX.
Доходность
Сравнение доходности GTMIX и GMOQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTMIX показывает доходность 13.73%, что значительно выше, чем у GMOQX с доходностью 8.55%.
GTMIX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 22.26%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 10.11%
GMOQX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 8.55%
- 6 месяцев
- 9.19%
- 1 год
- 25.84%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTMIX и GMOQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 13.73% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | -2.16% |
GMOQX GMO Emerging Country Debt Fund Class VI | 8.55% | 22.45% | 12.60% | 17.76% | -16.26% | -2.20% |
Correlation
The correlation between GTMIX and GMOQX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2021 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTMIX vs. GMOQX — Ранг доходности на риск
GTMIX
GMOQX
Сравнение GTMIX c GMOQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTMIX | GMOQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 2.24 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | 6.99 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.77 | 30.35 | -11.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTMIX | GMOQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 5.02 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.73 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок GTMIX и GMOQX
Максимальная просадка GTMIX за все время составила -58.31%, что больше максимальной просадки GMOQX в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTMIX и GMOQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTMIX | GMOQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.31% | -31.41% | -26.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -3.82% | -4.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.11% | -9.02% | -5.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.16% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.68% | -9.70% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 0.88% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTMIX и GMOQX
GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что GTMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMOQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTMIX | GMOQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 1.50% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 4.38% | +5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.85% | 5.33% | +7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.93% | 10.87% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.05% | 10.87% | +5.18% |
Сравнение комиссий GTMIX и GMOQX
GTMIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GMOQX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTMIX и GMOQX
Дивидендная доходность GTMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.73%, что больше доходности GMOQX в 5.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOQX GMO Emerging Country Debt Fund Class VI | 5.87% | 6.37% | 6.23% | 10.36% | 13.87% | 7.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 19.73% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
GTMIX and GMOQX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTMIX has higher volatility (3.31%) compared to GMOQX (1.50%). In terms of maximum drawdown, GTMIX dropped -58.31% vs GMOQX's -31.41%.
GMOQX currently has the higher Sharpe Ratio (5.02 vs 3.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTMIX и GMOQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор