Сравнение GTMIX с GMCDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX).
GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г.. GMCDX управляется GMO. Фонд был запущен 18 апр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности GTMIX и GMCDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTMIX и GMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 8.42% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 2.31% | 22.34% | 13.39% | 17.63% | -16.30% | 6.56% | 7.25% | 14.28% | -5.89% | 12.49% |
Доходность по периодам
С начала года, GTMIX показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у GMCDX с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции GTMIX превзошли акции GMCDX по среднегодовой доходности: 9.87% против 7.62% соответственно.
GTMIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 41.17%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.87%
GMCDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 7.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTMIX и GMCDX
GTMIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GMCDX в 0.53%.
Доходность на риск
GTMIX vs. GMCDX — Ранг доходности на риск
GTMIX
GMCDX
Сравнение GTMIX c GMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTMIX | GMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.67 | 3.12 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.40 | 4.54 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.76 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 3.55 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.76 | 17.85 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTMIX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 3.12 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.83 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.82 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.30 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между GTMIX и GMCDX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTMIX и GMCDX
Дивидендная доходность GTMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.69%, что больше доходности GMCDX в 6.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 20.69% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 6.13% | 6.27% | 6.88% | 10.26% | 13.73% | 17.75% | 9.66% | 6.60% | 7.76% | 7.06% | 6.00% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок GTMIX и GMCDX
Максимальная просадка GTMIX за все время составила -58.31%, что меньше максимальной просадки GMCDX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTMIX и GMCDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTMIX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.31% | -68.24% | +9.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -5.69% | -5.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | -26.02% | -2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.32% | -26.02% | -14.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -3.56% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.75% | -17.75% | +5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 1.14% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTMIX и GMCDX
GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что GTMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTMIX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 2.27% | +3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 3.92% | +5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 6.72% | +8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 11.16% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 9.31% | +6.75% |