Сравнение GTMIX с ARTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и Artisan International Fund (ARTIX).
GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г.. ARTIX управляется Artisan. Фонд был запущен 27 дек. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности GTMIX и ARTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTMIX и ARTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 8.42% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
ARTIX Artisan International Fund | 4.89% | 36.21% | 10.59% | 14.27% | -19.54% | 8.87% | 7.58% | 29.16% | -11.03% | 31.03% |
Доходность по периодам
С начала года, GTMIX показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у ARTIX с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции GTMIX превзошли акции ARTIX по среднегодовой доходности: 9.87% против 9.22% соответственно.
GTMIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 41.17%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.87%
ARTIX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 6.63%
- 1 год
- 29.96%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- 9.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTMIX и ARTIX
GTMIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии ARTIX в 1.19%.
Доходность на риск
GTMIX vs. ARTIX — Ранг доходности на риск
GTMIX
ARTIX
Сравнение GTMIX c ARTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и Artisan International Fund (ARTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTMIX | ARTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.67 | 2.03 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.40 | 2.58 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.39 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 2.79 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.76 | 10.92 | +5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTMIX | ARTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 2.03 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.59 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.57 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.45 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между GTMIX и ARTIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTMIX и ARTIX
Дивидендная доходность GTMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.69%, что меньше доходности ARTIX в 21.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 20.69% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
ARTIX Artisan International Fund | 21.47% | 22.52% | 10.24% | 1.79% | 2.54% | 23.35% | 3.23% | 5.24% | 9.73% | 0.67% | 1.17% | 0.45% |
Просадки
Сравнение просадок GTMIX и ARTIX
Максимальная просадка GTMIX за все время составила -58.31%, примерно равная максимальной просадке ARTIX в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTMIX и ARTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTMIX | ARTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.31% | -61.18% | +2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -9.78% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | -33.88% | +5.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.32% | -33.88% | -6.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -8.79% | +4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.75% | -16.17% | +3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.58% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTMIX и ARTIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и Artisan International Fund (ARTIX) имеют волатильность 5.97% и 6.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTMIX | ARTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 6.12% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 10.17% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 15.33% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 15.61% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 16.16% | -0.10% |