PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GTLOX с POGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GTLOX и POGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и Pin Oak Equity (POGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTLOX показывает доходность 24.76%, что значительно выше, чем у POGSX с доходностью 23.22%. За последние 10 лет акции GTLOX уступали акциям POGSX по среднегодовой доходности: 12.40% против 14.06% соответственно.


GTLOX

1 день
2.21%
1 месяц
3.11%
6 месяцев
21.02%
С начала года
24.76%
1 год
41.53%
3 года*
19.69%
5 лет*
11.23%
10 лет*
12.40%
Всё время*
10.45%

POGSX

1 день
1.40%
1 месяц
3.41%
6 месяцев
10.68%
С начала года
23.22%
1 год
37.73%
3 года*
26.94%
5 лет*
12.36%
10 лет*
14.06%
Всё время*
9.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам GTLOX и POGSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTLOX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio
24.76%14.39%13.86%16.66%-15.37%27.05%7.41%23.27%-7.97%24.78%
POGSX
Pin Oak Equity
23.22%27.41%18.99%27.16%-25.10%21.42%10.60%27.72%-6.15%15.14%

Correlation

The correlation between GTLOX and POGSX is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.78

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.83

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

0.88

The correlation between GTLOX and POGSX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio

Pin Oak Equity

Доходность на риск

GTLOX vs. POGSX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

GTLOX
Ранг доходности на риск GTLOX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTLOX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLOX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLOX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLOX: 9898
Ранг коэф-та Мартина

POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GTLOX c POGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GTLOXPOGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.50

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.54

4.59

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.41

16.21

+6.20

GTLOX vs. POGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTLOX на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POGSX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTLOX и POGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GTLOX и POGSX

Максимальная просадка GTLOX за все время составила -54.09%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLOX и POGSX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GTLOXPOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.09%

-89.46%

+35.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-8.03%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.85%

-15.76%

-17.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.85%

-29.81%

-3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.15%

-33.05%

-5.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-36.54%

+28.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.27%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GTLOX и POGSX

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что GTLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GTLOXPOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.34%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

9.01%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

15.51%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.99%

17.80%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

18.43%

+2.50%

Сравнение комиссий GTLOX и POGSX

GTLOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLOX и POGSX

Дивидендная доходность GTLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.29%, что меньше доходности POGSX в 15.42%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTLOX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio
14.29%17.84%25.96%8.32%23.58%13.35%9.06%5.35%10.53%4.99%1.08%2.09%
POGSX
Pin Oak Equity
15.42%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%

Часто задаваемые вопросы


GTLOX and POGSX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTLOX has higher volatility (3.89%) compared to POGSX (3.34%). In terms of maximum drawdown, GTLOX dropped -54.09% vs POGSX's -89.46%.

GTLOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTLOX и POGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор