Сравнение GTLOX с DHAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX).
GTLOX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. DHAMX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GTLOX и DHAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTLOX и DHAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLOX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio | -0.05% | 14.39% | 13.86% | 16.66% | -15.37% | 27.05% | 7.41% | 23.27% | -7.97% | 24.78% |
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 7.48% | 19.37% | 1.33% | 14.91% | -3.34% | 27.41% | 30.79% | 16.38% | -3.82% | 25.26% |
Доходность по периодам
С начала года, GTLOX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у DHAMX с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции GTLOX уступали акциям DHAMX по среднегодовой доходности: 10.49% против 13.05% соответственно.
GTLOX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 10.49%
DHAMX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- 35.90%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 13.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTLOX и DHAMX
GTLOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии DHAMX в 1.46%.
Доходность на риск
GTLOX vs. DHAMX — Ранг доходности на риск
GTLOX
DHAMX
Сравнение GTLOX c DHAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTLOX | DHAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.81 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.53 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 3.13 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 11.58 | -5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTLOX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.81 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.61 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.76 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.81 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между GTLOX и DHAMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTLOX и DHAMX
Дивидендная доходность GTLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.85%, что меньше доходности DHAMX в 33.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLOX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio | 17.85% | 17.84% | 25.96% | 8.32% | 23.58% | 13.35% | 9.06% | 5.35% | 10.53% | 4.99% | 1.08% | 2.09% |
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 33.54% | 36.05% | 0.00% | 2.58% | 1.37% | 16.31% | 4.52% | 9.94% | 22.37% | 13.14% | 3.57% | 11.03% |
Просадки
Сравнение просадок GTLOX и DHAMX
Максимальная просадка GTLOX за все время составила -54.09%, что больше максимальной просадки DHAMX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLOX и DHAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTLOX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.09% | -28.47% | -25.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -11.65% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.85% | -28.47% | -4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.15% | -28.47% | -9.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.21% | -7.59% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -4.20% | -4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 3.15% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTLOX и DHAMX
Текущая волатильность для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) составляет 5.32%, в то время как у Centre American Select Equity Fund (DHAMX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что GTLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTLOX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 5.83% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 12.58% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.93% | 19.84% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.81% | 17.65% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | 17.26% | +3.60% |