PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTLLX с ANFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTLLX с ANFFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX).

GTLLX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. ANFFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности GTLLX и ANFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTLLX и ANFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio		-2.71%17.44%20.71%27.10%-21.69%32.91%18.80%34.86%-5.23%27.83%
ANFFX
American Funds The New Economy Fund Class F-1		-5.56%30.96%23.52%29.10%-29.69%11.98%33.43%26.38%-4.41%34.27%

Доходность по периодам

С начала года, GTLLX показывает доходность -2.71%, что значительно выше, чем у ANFFX с доходностью -5.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GTLLX имеют среднегодовую доходность 14.01%, а акции ANFFX немного отстают с 13.45%.

GTLLX

1 день
1.26%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-0.96%
1 год
20.40%
3 года*
17.10%
5 лет*
10.65%
10 лет*
14.01%

ANFFX

1 день
3.22%
1 месяц
-8.17%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
1.11%
1 год
30.60%
3 года*
21.49%
5 лет*
8.66%
10 лет*
13.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio

American Funds The New Economy Fund Class F-1

Часто сравнивают с GTLLX:
GTLLX с GTLOXGTLLX с VOOGTLLX с FXAIXGTLLX с SWPPXGTLLX с VTIGTLLX с SWAGXGTLLX с JENSX
Часто сравнивают с ANFFX:
ANFFX с ONERXANFFX с PROVXANFFX с GEGTXANFFX с BIAFXANFFX с ADXANFFX с ELFNXANFFX с DUSLX

Сравнение комиссий GTLLX и ANFFX

GTLLX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ANFFX в 0.78%.

GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio
ANFFX
American Funds The New Economy Fund Class F-1

Доходность на риск

GTLLX vs. ANFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTLLX
Ранг доходности на риск GTLLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTLLX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLLX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLLX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLLX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLLX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ANFFX
Ранг доходности на риск ANFFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANFFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANFFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANFFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANFFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANFFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTLLX c ANFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTLLXANFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.51

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.16

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.30

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.25

9.72

-3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTLLX vs. ANFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTLLX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа ANFFX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTLLX и ANFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTLLXANFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.51

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.45

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.71

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.48

+0.03

Корреляция

Корреляция между GTLLX и ANFFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLLX и ANFFX

Дивидендная доходность GTLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.75%, что больше доходности ANFFX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio		15.75%15.33%40.42%4.91%7.93%20.20%15.12%14.10%16.97%2.29%0.58%0.61%
ANFFX
American Funds The New Economy Fund Class F-1		10.48%9.90%9.56%3.89%0.00%7.53%2.45%7.26%9.84%8.19%2.13%6.07%

Просадки

Сравнение просадок GTLLX и ANFFX

Максимальная просадка GTLLX за все время составила -54.32%, примерно равная максимальной просадке ANFFX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLLX и ANFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTLLXANFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.32%

-55.37%

+1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-13.36%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.54%

-37.10%

-4.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

-37.10%

-4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.88%

-10.56%

-9.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-11.43%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.16%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GTLLX и ANFFX

Текущая волатильность для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) составляет 6.82%, в то время как у American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что GTLLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTLLXANFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

7.51%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

13.55%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.47%

20.86%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.90%

19.21%

+9.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.92%

18.99%

+5.93%