Сравнение GTIP с ICPI
GTIP (Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF) and ICPI (iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - GTIP tracks the FTSE Goldman Sachs Treasury Inflation Protected USD Bond Index while ICPI tracks the ICE U.S. Treasury 0-1 Year Inflation Linked Bond Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. GTIP charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for ICPI.
Доходность
Сравнение доходности GTIP и ICPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTIP показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у ICPI с доходностью 2.70%.
GTIP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- —
ICPI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTIP и ICPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 1.70% | -0.27% |
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 2.70% | 0.32% |
Correlation
The correlation between GTIP and ICPI is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTIP vs. ICPI — Ранг доходности на риск
GTIP
ICPI
Сравнение GTIP c ICPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF (ICPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTIP | ICPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTIP | ICPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 6.20 | -5.64 |
Просадки
Сравнение просадок GTIP и ICPI
Максимальная просадка GTIP за все время составила -14.31%, что больше максимальной просадки ICPI в -0.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTIP и ICPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTIP | ICPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.31% | -0.22% | -14.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | 0.00% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -0.03% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTIP и ICPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTIP | ICPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34% | 0.95% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.07% | 0.95% | +5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.01% | 0.95% | +5.06% |
Сравнение комиссий GTIP и ICPI
GTIP берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии ICPI в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTIP и ICPI
Дивидендная доходность GTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности ICPI в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 4.69% | 4.58% | 3.52% | 2.77% | 6.47% | 3.82% | 1.04% | 2.34% | 0.66% |
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 1.80% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GTIP and ICPI have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICPI is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICPI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for GTIP.
GTIP has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 1.80% for ICPI.
GTIP tracks FTSE Goldman Sachs Treasury Inflation Protected USD Bond Index, while ICPI tracks ICE U.S. Treasury 0-1 Year Inflation Linked Bond Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.12% for GTIP and 0.09% for ICPI.
Подберите оптимальное распределение для GTIP и ICPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор