PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTIP с GSLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTIP с GSLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GTIP (Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF) and GSLC (Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - GTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs Treasury Inflation Protected USD Bond Index, while GSLC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GTIP returned 1.09%/yr vs 12.70%/yr for GSLC. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. GTIP charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for GSLC.

Доходность

Сравнение доходности GTIP и GSLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTIP показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у GSLC с доходностью 8.50%.

GTIP

1 день
-0.08%
1 месяц
0.04%
С начала года
1.70%
6 месяцев
1.11%
1 год
5.10%
3 года*
4.01%
5 лет*
1.09%
10 лет*
—

GSLC

1 день
-0.67%
1 месяц
4.52%
С начала года
8.50%
6 месяцев
8.90%
1 год
23.28%
3 года*
20.85%
5 лет*
12.70%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTIP и GSLC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GTIP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF		1.70%6.63%2.04%3.88%-12.14%5.86%10.83%8.33%0.24%
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF		8.50%16.17%24.21%25.09%-18.71%27.17%19.02%30.74%-13.14%

Correlation

The correlation between GTIP and GSLC is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2018 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с GTIP:
GTIP с TIPGTIP с IUSBGTIP с FPEIGTIP с SCHPGTIP с STPZGTIP с VTIPGTIP с RINF
Часто сравнивают с GSLC:
GSLC с VOOGSLC с SPYGSLC с GSUSGSLC с VTIGSLC с VLUEGSLC с QUALGSLC с BFFAX

Доходность на риск

GTIP vs. GSLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTIP
Ранг доходности на риск GTIP: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTIP: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTIP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTIP: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTIP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTIP: 4848
Ранг коэф-та Мартина
GSLC
Ранг доходности на риск GSLC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSLC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTIP c GSLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTIPGSLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.00

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.76

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.46

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.00

10.96

-2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTIP vs. GSLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTIP на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSLC равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTIP и GSLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTIPGSLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.00

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.77

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.82

-0.26

Просадки

Сравнение просадок GTIP и GSLC

Максимальная просадка GTIP за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки GSLC в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTIP и GSLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTIPGSLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.31%

-33.69%

+19.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-9.49%

+7.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.47%

-18.66%

+14.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.31%

-24.90%

+10.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.67%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-4.39%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

2.13%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GTIP и GSLC

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) составляет 0.97%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) волатильность равна 2.74%. Это указывает на то, что GTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTIPGSLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

2.74%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

8.84%

-6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34%

11.72%

-8.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.07%

16.62%

-10.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.01%

17.68%

-11.67%

Сравнение комиссий GTIP и GSLC

GTIP берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии GSLC в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTIP и GSLC

Дивидендная доходность GTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности GSLC в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF		0.93%1.00%1.11%1.38%1.61%1.06%1.35%1.54%1.89%1.69%1.69%0.36%
GTIP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF		4.69%4.58%3.52%2.77%6.47%3.82%1.04%2.34%0.66%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GTIP and GSLC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSLC has higher volatility (2.74%) compared to GTIP (0.97%). In terms of maximum drawdown, GTIP dropped -14.31% vs GSLC's -33.69%.

On 5-year performance, GSLC leads with 12.70% vs 1.09% for GTIP. On fees, GSLC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GTIP has been the lower-risk option at 0.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSLC has performed better with a 12.70% return vs 1.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSLC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for GTIP.

GTIP has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 0.93% for GSLC.

GTIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while GSLC is Large Cap Growth Equities. GTIP tracks FTSE Goldman Sachs Treasury Inflation Protected USD Bond Index, while GSLC tracks Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. Their fees differ too: 0.12% for GTIP and 0.09% for GSLC.

GSLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTIP и GSLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор