Сравнение GTFHX с USMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Tax-Free National Fund (GTFHX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).
GTFHX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 дек. 1982 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GTFHX и USMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTFHX и USMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTFHX Madison Tax-Free National Fund | -0.51% | 3.91% | 0.43% | 4.00% | -6.21% | 0.02% | 4.20% | 6.64% | 0.87% | 3.03% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, GTFHX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.
GTFHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 3.17%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 1.39%
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTFHX и USMTX
GTFHX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.
Доходность на риск
GTFHX vs. USMTX — Ранг доходности на риск
GTFHX
USMTX
Сравнение GTFHX c USMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Tax-Free National Fund (GTFHX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTFHX | USMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 3.86 | -2.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 6.92 | -5.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 3.29 | -1.99 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 6.97 | -5.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 36.30 | -32.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTFHX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 3.86 | -2.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 2.60 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 2.09 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между GTFHX и USMTX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTFHX и USMTX
Дивидендная доходность GTFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности USMTX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTFHX Madison Tax-Free National Fund | 2.42% | 2.51% | 2.23% | 1.99% | 2.54% | 2.58% | 1.84% | 2.78% | 2.65% | 2.63% | 3.06% | 2.99% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTFHX и USMTX
Максимальная просадка GTFHX за все время составила -13.88%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTFHX и USMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTFHX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -1.98% | -11.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.59% | -0.40% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.49% | -1.92% | -8.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -0.30% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -0.19% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.08% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTFHX и USMTX
Madison Tax-Free National Fund (GTFHX) имеет более высокую волатильность в 0.76% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что GTFHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTFHX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 0.22% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 0.40% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 0.70% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.87% | 0.72% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.23% | 0.75% | +2.48% |