Сравнение GTEYX с LGRRX
GTEYX (Gateway Fund Class Y Shares) and LGRRX (Loomis Sayles Growth Fund) are both mutual funds - GTEYX is a Options Trading fund managed by Natixis, while LGRRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Natixis. Over the past 10 years, GTEYX returned 7.04%/yr vs 16.09%/yr for LGRRX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GTEYX charges 0.70%/yr vs 0.92%/yr for LGRRX.
Доходность
Сравнение доходности GTEYX и LGRRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTEYX показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у LGRRX с доходностью -0.37%. За последние 10 лет акции GTEYX уступали акциям LGRRX по среднегодовой доходности: 7.04% против 16.09% соответственно.
GTEYX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 5.07%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 7.04%
LGRRX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 13.25%
- 3 года*
- 20.18%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 16.09%
Сравнение доходности по годам GTEYX и LGRRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTEYX Gateway Fund Class Y Shares | 4.95% | 10.28% | 15.82% | 14.70% | -11.84% | 11.49% | 7.19% | 11.12% | -4.17% | 9.93% |
LGRRX Loomis Sayles Growth Fund | -0.37% | 13.76% | 34.82% | 50.89% | -28.03% | 18.40% | 31.40% | 31.41% | -2.80% | 32.29% |
Correlation
The correlation between GTEYX and LGRRX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г. | 0.87 |
The correlation between GTEYX and LGRRX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTEYX vs. LGRRX — Ранг доходности на риск
GTEYX
LGRRX
Сравнение GTEYX c LGRRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) и Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTEYX | LGRRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.16 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 0.82 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.32 | 2.44 | +11.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTEYX | LGRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 0.86 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.55 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.78 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.37 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок GTEYX и LGRRX
Максимальная просадка GTEYX за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки LGRRX в -64.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEYX и LGRRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTEYX | LGRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.58% | -64.70% | +48.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -17.93% | +11.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.48% | -27.84% | +16.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.25% | -34.85% | +18.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.25% | -34.85% | +18.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.73% | +3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -21.23% | +19.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 5.82% | -4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTEYX и LGRRX
Текущая волатильность для Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) составляет 1.07%, в то время как у Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что GTEYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTEYX | LGRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 4.61% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.89% | 13.15% | -7.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.11% | 17.01% | -9.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.56% | 22.89% | -13.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.88% | 21.05% | -12.17% |
Сравнение комиссий GTEYX и LGRRX
GTEYX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии LGRRX в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTEYX и LGRRX
Дивидендная доходность GTEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности LGRRX в 2.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTEYX Gateway Fund Class Y Shares | 0.35% | 0.39% | 0.65% | 0.90% | 0.89% | 0.66% | 1.06% | 1.32% | 1.41% | 1.24% | 1.60% | 2.09% |
LGRRX Loomis Sayles Growth Fund | 2.51% | 2.50% | 6.30% | 6.70% | 18.14% | 5.13% | 4.60% | 2.68% | 5.92% | 2.33% | 1.38% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
GTEYX and LGRRX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LGRRX has higher volatility (4.61%) compared to GTEYX (1.07%). In terms of maximum drawdown, GTEYX dropped -16.58% vs LGRRX's -64.70%.
GTEYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTEYX и LGRRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор