PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTEYX с LGRRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTEYX с LGRRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) и Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX).

GTEYX управляется Natixis. LGRRX управляется Natixis. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GTEYX и LGRRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) и Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTEYX и LGRRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares		-2.59%10.28%15.82%14.70%-11.84%11.49%7.19%11.12%-4.17%9.93%
LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund		-10.99%13.76%34.82%50.89%-28.03%18.40%31.40%31.41%-2.80%32.29%

Доходность по периодам

С начала года, GTEYX показывает доходность -2.59%, что значительно выше, чем у LGRRX с доходностью -10.99%. За последние 10 лет акции GTEYX уступали акциям LGRRX по среднегодовой доходности: 6.43% против 15.20% соответственно.

GTEYX

1 день
0.47%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-0.13%
1 год
9.95%
3 года*
10.71%
5 лет*
6.20%
10 лет*
6.43%

LGRRX

1 день
0.77%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-10.99%
6 месяцев
-11.47%
1 год
10.94%
3 года*
19.30%
5 лет*
10.94%
10 лет*
15.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gateway Fund Class Y Shares

Loomis Sayles Growth Fund

Часто сравнивают с GTEYX:
GTEYX с GCPYXGTEYX с EIVPXGTEYX с SPYIGTEYX с FXAIXGTEYX с HEGDGTEYX с SDRIXGTEYX с LSIIX
Часто сравнивают с LGRRX:
LGRRX с JAGTXLGRRX с FCNTXLGRRX с FBGRXLGRRX с IVVLGRRX с SPYLGRRX с ANEFXLGRRX с SWLGX

Сравнение комиссий GTEYX и LGRRX

GTEYX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии LGRRX в 0.92%.

LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares

Доходность на риск

GTEYX vs. LGRRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTEYX
Ранг доходности на риск GTEYX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEYX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEYX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEYX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEYX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEYX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
LGRRX
Ранг доходности на риск LGRRX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRRX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRRX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRRX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRRX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRRX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTEYX c LGRRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) и Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTEYXLGRRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.58

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.05

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.14

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

-0.11

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.75

-0.33

+2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTEYX vs. LGRRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTEYX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа LGRRX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTEYX и LGRRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTEYXLGRRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.58

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.50

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.74

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.35

+0.31

Корреляция

Корреляция между GTEYX и LGRRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTEYX и LGRRX

Дивидендная доходность GTEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности LGRRX в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares		0.37%0.39%0.65%0.90%0.89%0.66%1.06%1.32%1.41%1.24%1.60%2.09%
LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund		2.81%2.50%6.30%6.70%18.14%5.13%4.60%2.68%5.92%2.33%1.38%0.42%

Просадки

Сравнение просадок GTEYX и LGRRX

Максимальная просадка GTEYX за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки LGRRX в -64.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEYX и LGRRX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTEYXLGRRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.58%

-64.70%

+48.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-17.93%

+11.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.25%

-34.85%

+18.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.25%

-34.85%

+18.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-13.99%

+10.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-21.32%

+19.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

8.02%

-5.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GTEYX и LGRRX

Текущая волатильность для Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) составляет 3.05%, в то время как у Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что GTEYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTEYXLGRRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

6.55%

-3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.88%

13.01%

-7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

25.19%

-12.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

22.83%

-13.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.87%

20.98%

-12.11%