Сравнение GTEK с TSXU
GTEK (Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - GTEK is a Technology Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). GTEK is actively managed, while TSXU is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTEK charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности GTEK и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTEK показывает доходность 53.34%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 126.91%.
GTEK
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 13.61%
- С начала года
- 53.34%
- 6 месяцев
- 54.05%
- 1 год
- 79.94%
- 3 года*
- 34.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -6.20%
- 1 месяц
- 47.27%
- С начала года
- 126.91%
- 6 месяцев
- 118.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTEK и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTEK Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF | 53.34% | 1.88% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 126.91% | 13.59% |
Correlation
The correlation between GTEK and TSXU is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTEK vs. TSXU — Ранг доходности на риск
GTEK
TSXU
Сравнение GTEK c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTEK | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTEK | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 3.95 | -3.62 |
Просадки
Сравнение просадок GTEK и TSXU
Максимальная просадка GTEK за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEK и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTEK | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -35.62% | -18.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -7.07% | +6.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.49% | -10.54% | -16.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTEK и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTEK | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.94% | 78.90% | -52.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.28% | 78.90% | -50.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.28% | 78.90% | -50.62% |
Сравнение комиссий GTEK и TSXU
GTEK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTEK и TSXU
GTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GTEK Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.03% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.28% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GTEK and TSXU have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GTEK is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GTEK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for GTEK.
GTEK is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for GTEK and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для GTEK и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор