Сравнение GTEK с TSXU
GTEK (Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - GTEK is a Technology Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). GTEK is actively managed, while TSXU is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTEK charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности GTEK и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTEK показывает доходность 50.39%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 125.79%.
GTEK
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 50.39%
- 6 месяцев
- 49.54%
- 1 год
- 69.25%
- 3 года*
- 34.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- 5.58%
- 1 месяц
- 13.55%
- С начала года
- 125.79%
- 6 месяцев
- 125.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTEK и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTEK Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF | 50.39% | 2.44% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 125.79% | 37.96% |
Correlation
The correlation between GTEK and TSXU is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTEK vs. TSXU — Ранг доходности на риск
GTEK
TSXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GTEK c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTEK | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTEK и TSXU
Максимальная просадка GTEK за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEK и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTEK | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -35.62% | -18.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -8.71% | +4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.20% | -10.67% | -16.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTEK и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTEK | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.51% | 89.34% | -60.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.68% | 89.34% | -60.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.68% | 89.34% | -60.66% |
Сравнение комиссий GTEK и TSXU
GTEK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTEK и TSXU
GTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GTEK Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.03% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.55% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GTEK and TSXU have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GTEK is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GTEK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.00% for GTEK.
GTEK is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for GTEK and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для GTEK и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор