PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTEK с PXQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTEK с PXQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ).

GTEK и PXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTEK - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. PXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Networking Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности GTEK и PXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTEK и PXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		4.62%23.68%15.94%33.58%-46.73%-3.14%
PXQ
Invesco Dynamic Networking ETF		5.86%28.65%19.41%27.39%-29.54%7.47%

Доходность по периодам

С начала года, GTEK показывает доходность 4.62%, что значительно ниже, чем у PXQ с доходностью 5.86%.

GTEK

1 день
2.22%
1 месяц
-3.91%
С начала года
4.62%
6 месяцев
6.59%
1 год
39.29%
3 года*
20.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

PXQ

1 день
2.12%
1 месяц
-4.06%
С начала года
5.86%
6 месяцев
10.12%
1 год
41.49%
3 года*
23.88%
5 лет*
12.33%
10 лет*
16.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF

Invesco Dynamic Networking ETF

Часто сравнивают с GTEK:
GTEK с JTEKGTEK с VGTGTEK с FTECGTEK с SCHGGTEK с XLKGTEK с SWLGXGTEK с TIME
Часто сравнивают с PXQ:
PXQ с SOXXPXQ с VGTPXQ с FDNPXQ с FTECPXQ с XLKIPXQ с ARMHPXQ с IDGT

Сравнение комиссий GTEK и PXQ

GTEK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PXQ в 0.63%.

GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF
PXQ
Invesco Dynamic Networking ETF

Доходность на риск

GTEK vs. PXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTEK
Ранг доходности на риск GTEK: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEK: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEK: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEK: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEK: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEK: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PXQ
Ранг доходности на риск PXQ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQ: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTEK c PXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTEKPXQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.79

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.50

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

3.26

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.40

15.18

-4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTEK vs. PXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTEK на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXQ равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTEK и PXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTEKPXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.79

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.49

-0.46

Корреляция

Корреляция между GTEK и PXQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTEK и PXQ

GTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.26%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXQ
Invesco Dynamic Networking ETF		0.88%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%

Просадки

Сравнение просадок GTEK и PXQ

Максимальная просадка GTEK за все время составила -53.77%, что меньше максимальной просадки PXQ в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEK и PXQ.

Загрузка...

Показатели просадок

GTEKPXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.77%

-57.18%

+3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.10%

-12.94%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-4.97%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.51%

-10.82%

-17.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

2.78%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GTEK и PXQ

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что GTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTEKPXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

8.36%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.95%

15.60%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.78%

23.35%

+5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.05%

22.87%

+5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.05%

22.72%

+5.33%