Сравнение GTEK с GSLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC).
GTEK и GSLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTEK - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. GSLC - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. Фонд был запущен 17 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GTEK и GSLC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTEK и GSLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GTEK Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF | 4.62% | 23.68% | 15.94% | 33.58% | -46.73% | -3.14% |
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | -4.48% | 16.17% | 24.21% | 25.09% | -18.71% | 6.38% |
Доходность по периодам
С начала года, GTEK показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у GSLC с доходностью -4.48%.
GTEK
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 39.29%
- 3 года*
- 20.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSLC
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -4.48%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTEK и GSLC
GTEK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GSLC в 0.09%.
Доходность на риск
GTEK vs. GSLC — Ранг доходности на риск
GTEK
GSLC
Сравнение GTEK c GSLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTEK | GSLC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.85 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.32 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 1.28 | +1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 5.79 | +4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTEK | GSLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.85 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.75 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между GTEK и GSLC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTEK и GSLC
GTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTEK Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | 1.05% | 1.00% | 1.11% | 1.38% | 1.61% | 1.06% | 1.35% | 1.54% | 1.89% | 1.69% | 1.69% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок GTEK и GSLC
Максимальная просадка GTEK за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки GSLC в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEK и GSLC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTEK | GSLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -33.69% | -20.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.10% | -12.27% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -6.17% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.51% | -4.45% | -24.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 2.72% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTEK и GSLC
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что GTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTEK | GSLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.77% | 5.35% | +5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.95% | 9.39% | +10.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.78% | 18.16% | +10.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.05% | 16.64% | +11.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.05% | 17.67% | +10.38% |