PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTEK с CRTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTEK с CRTC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTEK (Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF) and CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) are both Technology Equities funds. GTEK is actively managed, while CRTC is passively managed. Over the past year, GTEK returned 79.94% vs 24.34% for CRTC. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GTEK charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for CRTC.

Доходность

Сравнение доходности GTEK и CRTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTEK показывает доходность 53.34%, что значительно выше, чем у CRTC с доходностью 9.32%.

GTEK

1 день
-0.07%
1 месяц
13.61%
С начала года
53.34%
6 месяцев
54.05%
1 год
79.94%
3 года*
34.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRTC

1 день
0.67%
1 месяц
5.40%
С начала года
9.32%
6 месяцев
9.09%
1 год
24.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTEK и CRTC

2026 (YTD)202520242023
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		53.34%23.68%15.94%11.94%
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		9.32%18.69%18.05%7.18%

Correlation

The correlation between GTEK and CRTC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2023 г.

0.83

The correlation between GTEK and CRTC has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GTEK и CRTC

Секторы
GTEK
CRTC

Технологии

76.3%
33.5%

Промышленность

7.1%
14.1%

Коммуникационные услуги

3.6%
16.0%

Сырьевые материалы

3.2%
2.6%

Потребительский циклический сектор

2.9%
6.3%

Недвижимость

2.6%
0.1%

Здравоохранение

1.2%
14.1%

Финансовые услуги

0.8%
0.2%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

7.1%

Коммунальные услуги

-

6.0%

Технологии

GTEK
76.3%
CRTC
33.5%

Промышленность

GTEK
7.1%
CRTC
14.1%

Коммуникационные услуги

GTEK
3.6%
CRTC
16.0%

Сырьевые материалы

GTEK
3.2%
CRTC
2.6%

Потребительский циклический сектор

GTEK
2.9%
CRTC
6.3%

Недвижимость

GTEK
2.6%
CRTC
0.1%

Здравоохранение

GTEK
1.2%
CRTC
14.1%

Финансовые услуги

GTEK
0.8%
CRTC
0.2%

Потребительский защитный сектор

GTEK

-

CRTC
0.0%

Энергетика

GTEK

-

CRTC
7.1%

Коммунальные услуги

GTEK

-

CRTC
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

Часто сравнивают с GTEK:
GTEK с JTEKGTEK с VGTGTEK с SCHGGTEK с FTECGTEK с TIMEGTEK с XLKGTEK с GVIP
Часто сравнивают с CRTC:
CRTC с VGTCRTC с AISCRTC с FTECCRTC с KNCTCRTC с HYRMCRTC с IGVCRTC с TDV

Доходность на риск

GTEK vs. CRTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTEK
Ранг доходности на риск GTEK: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEK: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEK: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CRTC
Ранг доходности на риск CRTC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTEK c CRTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTEKCRTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
1.91

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
2.61

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.33

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.22

2.70

+4.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.44

10.11

+13.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTEK vs. CRTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTEK на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа CRTC равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTEK и CRTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTEKCRTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

1.91

+1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.38

-1.05

Просадки

Сравнение просадок GTEK и CRTC

Максимальная просадка GTEK за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки CRTC в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEK и CRTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTEKCRTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.77%

-19.07%

-34.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-9.05%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.61%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.49%

-2.13%

-25.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.41%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GTEK и CRTC

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что GTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTEKCRTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

3.23%

+6.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.75%

9.65%

+12.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.94%

12.77%

+13.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.28%

15.72%

+12.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.28%

15.72%

+12.56%

Сравнение комиссий GTEK и CRTC

GTEK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CRTC в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTEK и CRTC

GTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.

ПозицияTTM2025202420232022
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		0.99%1.03%1.13%0.16%0.00%
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.26%0.03%

Часто задаваемые вопросы

GTEK and CRTC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTEK has higher volatility (9.28%) compared to CRTC (3.23%). In terms of maximum drawdown, GTEK dropped -53.77% vs CRTC's -19.07%.

On 1-year performance, GTEK leads with 79.94% vs 24.34% for CRTC. On fees, CRTC is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CRTC has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GTEK has performed better with a 79.94% return vs 24.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRTC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for GTEK.

CRTC has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.00% for GTEK.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and Xtrackers. Their fees differ too: 0.75% for GTEK and 0.35% for CRTC.

GTEK currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTEK и CRTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор