PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTDDX с IVNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTDDX с IVNQX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX).

GTDDX управляется Invesco. Фонд был запущен 10 янв. 1994 г.. IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GTDDX и IVNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTDDX и IVNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GTDDX
Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd		9.49%29.88%-0.66%8.82%-17.70%-7.00%15.68%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		-4.77%20.77%25.43%54.62%-32.05%26.75%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, GTDDX показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у IVNQX с доходностью -4.77%.

GTDDX

1 день
1.78%
1 месяц
-3.01%
С начала года
9.49%
6 месяцев
19.14%
1 год
38.61%
3 года*
12.49%
5 лет*
3.05%
10 лет*
7.52%

IVNQX

1 день
1.18%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-3.34%
1 год
23.24%
3 года*
22.74%
5 лет*
13.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с GTDDX:
GTDDX с MTLFXGTDDX с DVNGTDDX с DEMIXGTDDX с GLLSXGTDDX с FQEMXGTDDX с LCSMXGTDDX с ACSTX
Часто сравнивают с IVNQX:
IVNQX с QQQIVNQX с USNQXIVNQX с QQQMIVNQX с FVIAXIVNQX с SWLSXIVNQX с VIGAXIVNQX с VITAX

Сравнение комиссий GTDDX и IVNQX

GTDDX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.

GTDDX
Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

GTDDX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTDDX
Ранг доходности на риск GTDDX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTDDX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTDDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTDDX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTDDX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTDDX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IVNQX
Ранг доходности на риск IVNQX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTDDX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTDDXIVNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.08

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

1.67

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.24

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

2.01

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.90

7.35

+3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTDDX vs. IVNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTDDX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа IVNQX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTDDX и IVNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTDDXIVNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.08

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.59

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.64

-0.34

Корреляция

Корреляция между GTDDX и IVNQX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTDDX и IVNQX

Дивидендная доходность GTDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.29%, что больше доходности IVNQX в 1.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTDDX
Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd		19.29%21.13%1.16%1.51%1.17%4.46%5.05%1.49%1.53%0.71%0.86%0.99%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		1.37%1.31%0.72%0.54%0.73%0.84%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTDDX и IVNQX

Максимальная просадка GTDDX за все время составила -62.89%, что больше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTDDX и IVNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTDDXIVNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.89%

-34.83%

-28.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-11.95%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.56%

-34.83%

-2.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.93%

-7.87%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.84%

-8.45%

-10.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.43%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GTDDX и IVNQX

Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) имеет более высокую волатильность в 8.96% по сравнению с Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что GTDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTDDXIVNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.96%

6.63%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.63%

12.93%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

22.55%

-4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

22.50%

-6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

22.56%

-5.94%