PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTDDX с FPADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTDDX с FPADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX).

GTDDX управляется Invesco. Фонд был запущен 10 янв. 1994 г.. FPADX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GTDDX и FPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTDDX и FPADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTDDX
Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd		7.58%29.88%-0.66%8.82%-17.70%-7.00%17.19%29.99%-18.77%30.34%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		4.53%33.90%6.80%9.51%-20.06%-3.07%17.84%18.28%-14.65%35.16%

Доходность по периодам

С начала года, GTDDX показывает доходность 7.58%, что значительно выше, чем у FPADX с доходностью 4.53%. За последние 10 лет акции GTDDX уступали акциям FPADX по среднегодовой доходности: 7.33% против 7.97% соответственно.

GTDDX

1 день
3.49%
1 месяц
-10.00%
С начала года
7.58%
6 месяцев
17.24%
1 год
36.68%
3 года*
11.83%
5 лет*
2.68%
10 лет*
7.33%

FPADX

1 день
1.06%
1 месяц
-2.85%
С начала года
4.53%
6 месяцев
7.66%
1 год
33.95%
3 года*
16.23%
5 лет*
4.00%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с GTDDX:
GTDDX с MTLFXGTDDX с DVNGTDDX с DEMIXGTDDX с GLLSXGTDDX с FQEMXGTDDX с LCSMXGTDDX с ACSTX
Часто сравнивают с FPADX:
FPADX с FSPSXFPADX с VWOFPADX с VEMAXFPADX с FZILXFPADX с FSGGXFPADX с FXAIXFPADX с FEM

Сравнение комиссий GTDDX и FPADX

GTDDX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии FPADX в 0.08%.

GTDDX
Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

GTDDX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTDDX
Ранг доходности на риск GTDDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTDDX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTDDX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTDDX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTDDX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTDDX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FPADX
Ранг доходности на риск FPADX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPADX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPADX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPADX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPADX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPADX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTDDX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTDDXFPADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.92

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.52

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

2.61

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

10.26

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTDDX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTDDX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPADX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTDDX и FPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTDDXFPADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.92

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.24

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.45

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.29

+0.01

Корреляция

Корреляция между GTDDX и FPADX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTDDX и FPADX

Дивидендная доходность GTDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.64%, что больше доходности FPADX в 2.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTDDX
Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd		19.64%21.13%1.16%1.51%1.17%4.46%5.05%1.49%1.53%0.71%0.86%0.99%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		2.25%2.35%2.70%2.68%2.47%2.14%1.50%2.59%2.20%0.12%1.69%2.47%

Просадки

Сравнение просадок GTDDX и FPADX

Максимальная просадка GTDDX за все время составила -62.89%, что больше максимальной просадки FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTDDX и FPADX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTDDXFPADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.89%

-39.16%

-23.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-13.28%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.56%

-37.04%

-0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.58%

-39.16%

-0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.50%

-9.55%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.84%

-13.39%

-5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.38%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GTDDX и FPADX

Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) с волатильностью 8.59%. Это указывает на то, что GTDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTDDXFPADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

8.59%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

13.65%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

17.85%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

16.70%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

17.63%

-1.01%