Сравнение GTDDX с FERGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).
GTDDX управляется Invesco. Фонд был запущен 10 янв. 1994 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GTDDX и FERGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTDDX и FERGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTDDX Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd | 9.49% | 29.88% | -0.66% | 8.82% | -17.70% | -7.00% | 17.19% | 29.99% | -18.77% | 29.01% |
FERGX Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund | 4.37% | 33.86% | 6.59% | 9.41% | -20.19% | -3.05% | 17.46% | 18.22% | -14.52% | 33.62% |
Доходность по периодам
С начала года, GTDDX показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у FERGX с доходностью 4.37%.
GTDDX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 9.49%
- 6 месяцев
- 19.14%
- 1 год
- 38.61%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 7.52%
FERGX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 7.44%
- 1 год
- 33.58%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTDDX и FERGX
GTDDX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.
Доходность на риск
GTDDX vs. FERGX — Ранг доходности на риск
GTDDX
FERGX
Сравнение GTDDX c FERGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTDDX | FERGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 1.89 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 2.49 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.37 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.54 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | 9.95 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTDDX | FERGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.89 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.23 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.44 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между GTDDX и FERGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTDDX и FERGX
Дивидендная доходность GTDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.29%, что больше доходности FERGX в 2.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTDDX Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd | 19.29% | 21.13% | 1.16% | 1.51% | 1.17% | 4.46% | 5.05% | 1.49% | 1.53% | 0.71% | 0.86% | 0.99% |
FERGX Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund | 2.56% | 2.67% | 2.40% | 2.67% | 2.51% | 2.90% | 1.49% | 2.49% | 2.58% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTDDX и FERGX
Максимальная просадка GTDDX за все время составила -62.89%, что больше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTDDX и FERGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTDDX | FERGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.89% | -39.27% | -23.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -13.32% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.56% | -37.18% | -0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.93% | -9.63% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.84% | -14.56% | -4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 3.40% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTDDX и FERGX
Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) имеют волатильность 8.96% и 8.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTDDX | FERGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.96% | 8.61% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.63% | 13.68% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 17.95% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 16.84% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 17.85% | -1.23% |