PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTDDX с EITEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTDDX с EITEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).

GTDDX управляется Invesco. Фонд был запущен 10 янв. 1994 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности GTDDX и EITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTDDX и EITEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTDDX
Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd		7.58%29.88%-0.66%8.82%-17.70%-7.00%17.19%29.99%-18.77%30.34%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		2.90%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%4.51%12.51%-13.20%27.10%

Доходность по периодам

С начала года, GTDDX показывает доходность 7.58%, что значительно выше, чем у EITEX с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции GTDDX превзошли акции EITEX по среднегодовой доходности: 7.33% против 6.66% соответственно.

GTDDX

1 день
3.49%
1 месяц
-10.00%
С начала года
7.58%
6 месяцев
17.24%
1 год
36.68%
3 года*
11.83%
5 лет*
2.68%
10 лет*
7.33%

EITEX

1 день
1.83%
1 месяц
-6.28%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.86%
1 год
27.63%
3 года*
14.08%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с GTDDX:
GTDDX с MTLFXGTDDX с DVNGTDDX с DEMIXGTDDX с GLLSXGTDDX с ACSTXGTDDX с FQEMXGTDDX с LCSMX
Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с EAEMXEITEX с DRESXEITEX с GLLSXEITEX с FSSGXEITEX с DEMIXEITEX с DESIXEITEX с DFESX

Сравнение комиссий GTDDX и EITEX

GTDDX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии EITEX в 0.96%.

GTDDX
Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Доходность на риск

GTDDX vs. EITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTDDX
Ранг доходности на риск GTDDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTDDX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTDDX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTDDX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTDDX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTDDX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTDDX c EITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTDDXEITEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

2.31

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.92

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

2.81

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

10.67

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTDDX vs. EITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTDDX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EITEX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTDDX и EITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTDDXEITEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.31

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.54

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.49

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.52

-0.22

Корреляция

Корреляция между GTDDX и EITEX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTDDX и EITEX

Дивидендная доходность GTDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.64%, что больше доходности EITEX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTDDX
Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd		19.64%21.13%1.16%1.51%1.17%4.46%5.05%1.49%1.53%0.71%0.86%0.99%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.64%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%

Просадки

Сравнение просадок GTDDX и EITEX

Максимальная просадка GTDDX за все время составила -62.89%, примерно равная максимальной просадке EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTDDX и EITEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTDDXEITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.89%

-61.70%

-1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-9.88%

-4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.56%

-25.99%

-11.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.58%

-43.10%

+3.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.50%

-8.22%

-3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.84%

-14.00%

-4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.60%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GTDDX и EITEX

Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что GTDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTDDXEITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

5.94%

+4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

8.93%

+5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

12.36%

+6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

12.08%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

13.69%

+2.93%