Сравнение GTDDX с EFEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).
GTDDX управляется Invesco. Фонд был запущен 10 янв. 1994 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GTDDX и EFEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTDDX и EFEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTDDX Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd | 9.49% | 29.88% | -0.66% | 8.82% | -17.70% | -7.00% | 17.19% | 29.99% | -18.77% | 30.34% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | -1.92% | 20.69% | 24.12% | 10.60% | -15.91% | 24.18% | -4.12% | 14.07% | -18.04% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, GTDDX показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -1.92%. За последние 10 лет акции GTDDX превзошли акции EFEIX по среднегодовой доходности: 7.52% против 7.04% соответственно.
GTDDX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 9.49%
- 6 месяцев
- 19.14%
- 1 год
- 38.61%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 7.52%
EFEIX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- -1.92%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 15.32%
- 3 года*
- 17.16%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 7.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTDDX и EFEIX
GTDDX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.
Доходность на риск
GTDDX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск
GTDDX
EFEIX
Сравнение GTDDX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTDDX | EFEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 1.26 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.69 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.24 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 1.38 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | 4.68 | +6.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTDDX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.26 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 1.04 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.64 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.38 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между GTDDX и EFEIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTDDX и EFEIX
Дивидендная доходность GTDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.29%, что больше доходности EFEIX в 11.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTDDX Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd | 19.29% | 21.13% | 1.16% | 1.51% | 1.17% | 4.46% | 5.05% | 1.49% | 1.53% | 0.71% | 0.86% | 0.99% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | 11.61% | 11.69% | 2.15% | 2.26% | 0.17% | 1.61% | 0.96% | 1.63% | 1.44% | 0.88% | 0.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTDDX и EFEIX
Максимальная просадка GTDDX за все время составила -62.89%, что больше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTDDX и EFEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTDDX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.89% | -40.50% | -22.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -11.62% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.56% | -20.83% | -16.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.58% | -40.50% | +0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.93% | -8.93% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.84% | -12.38% | -6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 3.43% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTDDX и EFEIX
Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) имеет более высокую волатильность в 8.96% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что GTDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTDDX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.96% | 6.20% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.63% | 9.01% | +5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 12.42% | +6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 9.72% | +6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 10.95% | +5.67% |