Сравнение GTDDX с COBYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX).
GTDDX управляется Invesco. Фонд был запущен 10 янв. 1994 г.. COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GTDDX и COBYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTDDX и COBYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTDDX Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd | 7.58% | 29.88% | -0.66% | 8.82% | -17.70% | -7.00% | 17.19% | 29.99% | -18.77% | 30.34% |
COBYX The Cook & Bynum Fund | 3.98% | 20.50% | -10.32% | 16.73% | 9.28% | 9.05% | -10.97% | 9.40% | -13.40% | 15.12% |
Доходность по периодам
С начала года, GTDDX показывает доходность 7.58%, что значительно выше, чем у COBYX с доходностью 3.98%. За последние 10 лет акции GTDDX превзошли акции COBYX по среднегодовой доходности: 7.33% против 4.02% соответственно.
GTDDX
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -10.00%
- С начала года
- 7.58%
- 6 месяцев
- 17.24%
- 1 год
- 36.68%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 7.33%
COBYX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 3.98%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 4.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTDDX и COBYX
GTDDX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии COBYX в 1.49%.
Доходность на риск
GTDDX vs. COBYX — Ранг доходности на риск
GTDDX
COBYX
Сравнение GTDDX c COBYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTDDX | COBYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 0.59 | +1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 0.89 | +1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.13 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 1.30 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 3.87 | +5.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTDDX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 0.59 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.58 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.30 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.35 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между GTDDX и COBYX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTDDX и COBYX
Дивидендная доходность GTDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.64%, что больше доходности COBYX в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTDDX Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd | 19.64% | 21.13% | 1.16% | 1.51% | 1.17% | 4.46% | 5.05% | 1.49% | 1.53% | 0.71% | 0.86% | 0.99% |
COBYX The Cook & Bynum Fund | 1.13% | 1.18% | 0.00% | 1.01% | 1.16% | 2.18% | 0.32% | 0.69% | 12.60% | 1.88% | 5.09% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTDDX и COBYX
Максимальная просадка GTDDX за все время составила -62.89%, что больше максимальной просадки COBYX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTDDX и COBYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTDDX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.89% | -34.18% | -28.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -8.95% | -5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.56% | -17.10% | -20.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.58% | -34.18% | -5.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -5.33% | -6.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.84% | -6.86% | -11.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.01% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTDDX и COBYX
Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с The Cook & Bynum Fund (COBYX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что GTDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTDDX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.30% | 4.80% | +5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.56% | 8.46% | +6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.47% | 14.51% | +3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.71% | 13.98% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 13.55% | +3.07% |