Сравнение GTCIX с FINVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX).
GTCIX управляется Glenmede. Фонд был запущен 16 нояб. 1988 г.. FINVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GTCIX и FINVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTCIX и FINVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCIX Glenmede Quantitative International Equity Portfolio | 3.16% | 39.90% | 8.60% | 19.16% | -11.88% | 12.56% | 1.86% | 18.00% | -16.26% | 22.46% |
FINVX Fidelity Series International Value Fund | 1.28% | 45.75% | 6.20% | 20.35% | -7.21% | 16.39% | 4.87% | 19.85% | -16.40% | 20.41% |
Доходность по периодам
С начала года, GTCIX показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у FINVX с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции GTCIX уступали акциям FINVX по среднегодовой доходности: 8.83% против 10.36% соответственно.
GTCIX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 10.11%
- 1 год
- 31.20%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- 8.83%
FINVX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 21.23%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 10.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTCIX и FINVX
GTCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FINVX в 0.01%.
Доходность на риск
GTCIX vs. FINVX — Ранг доходности на риск
GTCIX
FINVX
Сравнение GTCIX c FINVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTCIX | FINVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 1.68 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 2.23 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.34 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.41 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 9.65 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTCIX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.68 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.81 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.35 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между GTCIX и FINVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTCIX и FINVX
Дивидендная доходность GTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности FINVX в 11.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCIX Glenmede Quantitative International Equity Portfolio | 4.36% | 4.50% | 9.25% | 2.75% | 3.14% | 3.09% | 2.08% | 2.95% | 2.62% | 1.75% | 1.83% | 0.71% |
FINVX Fidelity Series International Value Fund | 11.06% | 11.20% | 4.14% | 3.29% | 3.33% | 5.01% | 2.83% | 4.05% | 4.05% | 3.14% | 2.62% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок GTCIX и FINVX
Максимальная просадка GTCIX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки FINVX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCIX и FINVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTCIX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.63% | -42.48% | -21.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -11.66% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | -27.13% | +0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.50% | -42.48% | +2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -6.84% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -9.11% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.91% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTCIX и FINVX
Текущая волатильность для Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) составляет 5.23%, в то время как у Fidelity Series International Value Fund (FINVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что GTCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTCIX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 7.58% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 10.99% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 17.67% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 16.62% | -3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.34% | 18.01% | -2.67% |