Сравнение GTCIX с FINVX
GTCIX (Glenmede Quantitative International Equity Portfolio) and FINVX (Fidelity Series International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, GTCIX returned 9.22%/yr vs 10.61%/yr for FINVX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GTCIX charges 1.00%/yr vs 0.01%/yr for FINVX.
Доходность
Сравнение доходности GTCIX и FINVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTCIX показывает доходность 10.50%, что значительно выше, чем у FINVX с доходностью 7.50%. За последние 10 лет акции GTCIX уступали акциям FINVX по среднегодовой доходности: 9.22% против 10.61% соответственно.
GTCIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 30.05%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 9.22%
FINVX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 7.50%
- 6 месяцев
- 11.64%
- 1 год
- 24.85%
- 3 года*
- 22.98%
- 5 лет*
- 13.45%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение доходности по годам GTCIX и FINVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCIX Glenmede Quantitative International Equity Portfolio | 10.50% | 39.90% | 8.60% | 19.16% | -11.88% | 12.56% | 1.86% | 18.00% | -16.26% | 22.46% |
FINVX Fidelity Series International Value Fund | 7.50% | 45.75% | 6.20% | 20.35% | -7.21% | 16.39% | 4.87% | 19.85% | -16.40% | 20.41% |
Correlation
The correlation between GTCIX and FINVX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2009 г. | 0.91 |
The correlation between GTCIX and FINVX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTCIX vs. FINVX — Ранг доходности на риск
GTCIX
FINVX
Сравнение GTCIX c FINVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTCIX | FINVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.29 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 2.31 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.04 | 8.58 | +2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTCIX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 1.62 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.81 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.59 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.37 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок GTCIX и FINVX
Максимальная просадка GTCIX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки FINVX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCIX и FINVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTCIX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.63% | -42.48% | -21.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -10.38% | +0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.06% | -14.60% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | -27.13% | +0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.50% | -42.48% | +2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -1.12% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.12% | -9.04% | -4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.79% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTCIX и FINVX
Текущая волатильность для Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) составляет 3.01%, в то время как у Fidelity Series International Value Fund (FINVX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что GTCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTCIX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 4.80% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 11.94% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 14.84% | -3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 16.71% | -3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 18.06% | -2.71% |
Сравнение комиссий GTCIX и FINVX
GTCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FINVX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTCIX и FINVX
Дивидендная доходность GTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности FINVX в 10.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINVX Fidelity Series International Value Fund | 10.42% | 11.20% | 4.14% | 3.29% | 3.33% | 5.01% | 2.83% | 4.05% | 4.05% | 3.14% | 2.62% | 2.14% |
GTCIX Glenmede Quantitative International Equity Portfolio | 4.24% | 4.50% | 9.25% | 2.75% | 3.14% | 3.09% | 2.08% | 2.95% | 2.62% | 1.75% | 1.83% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
GTCIX and FINVX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FINVX has higher volatility (4.80%) compared to GTCIX (3.01%). In terms of maximum drawdown, GTCIX dropped -63.63% vs FINVX's -42.48%.
GTCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTCIX и FINVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор