Сравнение GTCIX с FHLFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX).

GTCIX управляется Glenmede. Фонд был запущен 16 нояб. 1988 г.. FHLFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GTCIX и FHLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTCIX и FHLFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
GTCIX Glenmede Quantitative International Equity Portfolio	3.16%	39.90%	8.60%	19.16%	-11.88%	12.56%	1.86%	18.00%	-12.66%
FHLFX Fidelity Series International Index Fund	0.99%	31.96%	3.67%	18.16%	-14.17%	11.23%	8.09%	21.66%	-10.70%

Доходность по периодам

С начала года, GTCIX показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у FHLFX с доходностью 0.99%.

GTCIX

1 день: 1.24%

1 месяц: -6.76%

С начала года: 3.16%

6 месяцев: 10.11%

1 год: 31.20%

3 года*: 19.81%

5 лет*: 11.81%

10 лет*: 8.83%

FHLFX

1 день: 2.97%

1 месяц: -6.32%

С начала года: 0.99%

6 месяцев: 5.00%

1 год: 22.99%

3 года*: 14.59%

5 лет*: 8.30%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Glenmede Quantitative International Equity Portfolio

Название символа

Fidelity Series International Index Fund

Часто сравнивают с GTCIX:

GTCIX с GLRY GTCIX с ARTKX GTCIX с INTF GTCIX с VXUS GTCIX с AOA GTCIX с PRPFX GTCIX с GSIMX

Часто сравнивают с FHLFX:

FHLFX с FSPSX FHLFX с FTIHX FHLFX с FITGX FHLFX с TRERX FHLFX с SCIEX FHLFX с VGTSX FHLFX с AAIEX

Сравнение комиссий GTCIX и FHLFX

GTCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%.

GTCIX

Glenmede Quantitative International Equity Portfolio

FHLFX

Fidelity Series International Index Fund

Доходность на риск

GTCIX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GTCIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FHLFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTCIX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GTCIX	FHLFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.19	1.39	+0.81
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.79	1.90	+0.89
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.45	1.28	+0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.41	1.95	+0.47
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.55	7.44	+3.10
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTCIX vs. FHLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTCIX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа FHLFX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTCIX и FHLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GTCIX	FHLFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.19	1.39	+0.81
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.89	0.53	+0.36
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.58	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.31	0.47	-0.16

Корреляция

Корреляция между GTCIX и FHLFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTCIX и FHLFX

Дивидендная доходность GTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности FHLFX в 3.43%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GTCIX Glenmede Quantitative International Equity Portfolio	4.36%	4.50%	9.25%	2.75%	3.14%	3.09%	2.08%	2.95%	2.62%	1.75%	1.83%	0.71%
FHLFX Fidelity Series International Index Fund	3.43%	3.46%	2.98%	2.86%	2.60%	2.47%	1.92%	1.95%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTCIX и FHLFX

Максимальная просадка GTCIX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCIX и FHLFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GTCIX	FHLFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-63.63%	-33.58%	-30.05%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.77%	-11.37%	+0.60%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.23%	-29.36%	+3.13%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-39.50%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.33%	-8.18%	-0.15%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.17%	-6.18%	-6.99%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.79%	2.97%	-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GTCIX и FHLFX

Текущая волатильность для Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) составляет 5.23%, в то время как у Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что GTCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GTCIX	FHLFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.23%	7.63%	-2.40%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.54%	11.01%	-2.47%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.93%	17.06%	-2.13%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.40%	15.82%	-2.42%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.34%	17.63%	-2.29%

Сравнение GTCIX с FHLFX

Доходность

Сравнение доходности GTCIX и FHLFX

Сравнение доходности по годам GTCIX и FHLFX

Доходность по периодам

GTCIX

FHLFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GTCIX и FHLFX

Доходность на риск

GTCIX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск

GTCIX

FHLFX

Сравнение GTCIX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GTCIX vs. FHLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTCIX и FHLFX

Просадки

Сравнение просадок GTCIX и FHLFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GTCIX и FHLFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)