Сравнение GTCIX с ANDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX).
GTCIX управляется Glenmede. Фонд был запущен 16 нояб. 1988 г.. ANDIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GTCIX и ANDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTCIX и ANDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCIX Glenmede Quantitative International Equity Portfolio | 3.16% | 39.90% | 8.60% | 19.16% | -11.88% | 12.56% | 1.86% | 18.00% | -16.26% | 22.46% |
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | 2.17% | 21.41% | 2.83% | 12.06% | -14.26% | 7.59% | 8.43% | 18.39% | -10.35% | 22.86% |
Доходность по периодам
С начала года, GTCIX показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у ANDIX с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции GTCIX превзошли акции ANDIX по среднегодовой доходности: 8.83% против 6.55% соответственно.
GTCIX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 10.11%
- 1 год
- 31.20%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- 8.83%
ANDIX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 6.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTCIX и ANDIX
GTCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ANDIX в 0.55%.
Доходность на риск
GTCIX vs. ANDIX — Ранг доходности на риск
GTCIX
ANDIX
Сравнение GTCIX c ANDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTCIX | ANDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 1.22 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 1.72 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.24 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.68 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 6.23 | +4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTCIX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.22 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.42 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.49 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.50 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между GTCIX и ANDIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTCIX и ANDIX
Дивидендная доходность GTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности ANDIX в 4.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCIX Glenmede Quantitative International Equity Portfolio | 4.36% | 4.50% | 9.25% | 2.75% | 3.14% | 3.09% | 2.08% | 2.95% | 2.62% | 1.75% | 1.83% | 0.71% |
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | 4.64% | 4.74% | 2.29% | 3.02% | 2.00% | 2.53% | 1.73% | 2.51% | 2.40% | 3.30% | 1.47% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок GTCIX и ANDIX
Максимальная просадка GTCIX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки ANDIX в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCIX и ANDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTCIX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.63% | -27.59% | -36.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -8.76% | -2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | -27.59% | +1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.50% | -27.59% | -11.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -6.09% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -5.33% | -7.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.37% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTCIX и ANDIX
Текущая волатильность для Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) составляет 5.23%, в то время как у AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что GTCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTCIX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 5.71% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 8.44% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 13.12% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 12.79% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.34% | 13.46% | +1.88% |