PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTAPX с GQLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTAPX с GQLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX).

GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г.. GQLVX управляется Glenmede. Фонд был запущен 13 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GTAPX и GQLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTAPX и GQLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		2.72%12.79%13.28%4.42%3.16%17.72%-5.16%3.26%-8.65%0.46%
GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio		2.79%14.97%10.92%9.13%-6.38%29.26%-1.79%27.33%-14.03%0.87%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GTAPX показывает доходность 2.72%, а GQLVX немного выше – 2.79%.

GTAPX

1 день
0.38%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.72%
6 месяцев
6.94%
1 год
14.49%
3 года*
10.66%
5 лет*
9.11%
10 лет*
5.34%

GQLVX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.01%
С начала года
2.79%
6 месяцев
6.81%
1 год
17.98%
3 года*
12.68%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio

Часто сравнивают с GTAPX:
GTAPX с QAMNXGTAPX с SPYGTAPX с RLSIXGTAPX с SAOAXGTAPX с VMNIXGTAPX с GARIXGTAPX с ATESX
Часто сравнивают с GQLVX:
GQLVX с GQETXGQLVX с GTLOXGQLVX с GQSCXGQLVX с GTCSXGQLVX с GTTMXGQLVX с GTCEXGQLVX с ACIIX

Сравнение комиссий GTAPX и GQLVX

GTAPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GQLVX в 0.85%.

GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio
GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio

Доходность на риск

GTAPX vs. GQLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTAPX
Ранг доходности на риск GTAPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAPX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GQLVX
Ранг доходности на риск GQLVX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQLVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQLVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQLVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQLVX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQLVX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTAPX c GQLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTAPXGQLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.05

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

1.54

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

1.33

+2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

6.01

+5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTAPX vs. GQLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTAPX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа GQLVX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTAPX и GQLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTAPXGQLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.05

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.48

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.37

+0.01

Корреляция

Корреляция между GTAPX и GQLVX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTAPX и GQLVX

Дивидендная доходность GTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.19%, что больше доходности GQLVX в 7.70%

TTM202520242023202220212020201920182017
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		16.19%16.63%11.79%11.23%0.00%0.00%0.00%0.96%0.00%0.00%
GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio		7.70%7.91%13.45%2.41%6.06%1.34%1.88%1.71%2.12%0.21%

Просадки

Сравнение просадок GTAPX и GQLVX

Максимальная просадка GTAPX за все время составила -30.40%, что меньше максимальной просадки GQLVX в -42.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTAPX и GQLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTAPXGQLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.40%

-42.79%

+12.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.15%

-12.57%

+8.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.21%

-23.16%

+10.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-4.28%

+3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-7.20%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

2.78%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GTAPX и GQLVX

Текущая волатильность для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) составляет 1.98%, в то время как у Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что GTAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTAPXGQLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

4.09%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

9.11%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

17.23%

-9.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.89%

17.58%

-6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.20%

21.14%

-10.94%