Сравнение GTAPX с BDMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX).
GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г.. BDMIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GTAPX и BDMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTAPX и BDMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 2.72% | 12.79% | 13.28% | 4.42% | 3.16% | 17.72% | -5.16% | 3.26% | -8.65% | 8.74% |
BDMIX BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I | 4.32% | 18.30% | 21.39% | 14.55% | 1.80% | 3.34% | 0.29% | -0.85% | 2.20% | 12.85% |
Доходность по периодам
С начала года, GTAPX показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у BDMIX с доходностью 4.32%. За последние 10 лет акции GTAPX уступали акциям BDMIX по среднегодовой доходности: 5.34% против 7.29% соответственно.
GTAPX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 5.34%
BDMIX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 17.17%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 7.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTAPX и BDMIX
GTAPX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии BDMIX в 1.57%.
Доходность на риск
GTAPX vs. BDMIX — Ранг доходности на риск
GTAPX
BDMIX
Сравнение GTAPX c BDMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTAPX | BDMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 2.55 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 3.73 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.48 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 5.14 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.90 | 14.25 | -2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTAPX | BDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 2.55 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 1.76 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 1.27 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.15 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между GTAPX и BDMIX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTAPX и BDMIX
Дивидендная доходность GTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.19%, что больше доходности BDMIX в 8.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 16.19% | 16.63% | 11.79% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BDMIX BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I | 8.56% | 8.94% | 13.26% | 7.42% | 0.00% | 1.23% | 0.30% | 6.78% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.86% |
Просадки
Сравнение просадок GTAPX и BDMIX
Максимальная просадка GTAPX за все время составила -30.40%, что больше максимальной просадки BDMIX в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTAPX и BDMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTAPX | BDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.40% | -11.89% | -18.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.15% | -3.60% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.21% | -7.45% | -4.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.40% | -9.44% | -20.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -0.13% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -2.71% | -4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 1.30% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTAPX и BDMIX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что GTAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTAPX | BDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 1.72% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.12% | 4.78% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 6.93% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.89% | 6.51% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.20% | 5.77% | +4.43% |