PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSY с EUNW.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSY с EUNW.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE).

GSY и EUNW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. EUNW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Liquid High Yield. Фонд был запущен 3 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GSY и EUNW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSY и EUNW.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		0.82%4.96%5.95%5.99%0.01%0.03%1.88%3.39%2.18%1.86%
EUNW.DE
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)		-2.36%18.53%-0.16%14.77%-14.36%-5.19%10.94%7.55%-8.06%19.38%
Разные валюты инструментов

GSY торгуется в USD, в то время как EUNW.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUNW.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GSY показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у EUNW.DE с доходностью -2.36%. За последние 10 лет акции GSY уступали акциям EUNW.DE по среднегодовой доходности: 2.84% против 3.26% соответственно.

GSY

1 день
0.02%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.56%
3 года*
5.49%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.84%

EUNW.DE

1 день
1.39%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
-1.29%
1 год
10.86%
3 года*
8.25%
5 лет*
2.09%
10 лет*
3.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Ultra Short Duration ETF

iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с GSY:
GSY с JPSTGSY с MINTGSY с SHVGSY с NEARGSY с VNLAGSY с GBILGSY с BIL
Часто сравнивают с EUNW.DE:
EUNW.DE с AYE2.DEEUNW.DE с EUNH.DEEUNW.DE с ERN1.LEUNW.DE с VGEA.DEEUNW.DE с XHYG.DEEUNW.DE с HIGH.LEUNW.DE с BINC

Сравнение комиссий GSY и EUNW.DE

GSY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии EUNW.DE в 0.50%.

EUNW.DE
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF

Доходность на риск

GSY vs. EUNW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSY
Ранг доходности на риск GSY: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSY: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSY: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSY: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSY: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSY: 9999
Ранг коэф-та Мартина
EUNW.DE
Ранг доходности на риск EUNW.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNW.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNW.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNW.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNW.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNW.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSY c EUNW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSYEUNW.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

10.78

1.21

+9.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

24.39

1.87

+22.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

6.45

1.23

+5.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

25.29

1.41

+23.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

176.96

4.82

+172.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSY vs. EUNW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSY на текущий момент составляет 10.78, что выше коэффициента Шарпа EUNW.DE равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSY и EUNW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSYEUNW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78

1.21

+9.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.07

0.20

+5.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.33

0.30

+2.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.21

+0.24

Корреляция

Корреляция между GSY и EUNW.DE составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSY и EUNW.DE

Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности EUNW.DE в 5.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		4.43%4.56%5.31%4.95%1.70%0.58%1.45%2.71%2.30%1.80%1.21%1.17%
EUNW.DE
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)		5.27%5.45%6.09%5.41%3.70%3.07%3.67%3.75%3.68%3.78%4.03%4.59%

Просадки

Сравнение просадок GSY и EUNW.DE

Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что меньше максимальной просадки EUNW.DE в -31.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и EUNW.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

GSYEUNW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.14%

-25.47%

+13.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.18%

-2.83%

+2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.48%

-14.79%

+13.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.25%

-25.47%

+20.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.51%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-2.33%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.68%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GSY и EUNW.DE

Текущая волатильность для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) составляет 0.15%, в то время как у iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что GSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUNW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSYEUNW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

3.41%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.28%

5.31%

-5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43%

8.90%

-8.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.58%

10.42%

-9.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.22%

10.67%

-9.45%