PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSXIX с VSGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSXIX с VSGAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSXIX (abrdn U.S. Small Cap Equity Fund) and VSGAX (Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, GSXIX returned 13.65%/yr vs 11.73%/yr for VSGAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GSXIX charges 1.11%/yr vs 0.07%/yr for VSGAX.

Доходность

Сравнение доходности GSXIX и VSGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn U.S. Small Cap Equity Fund (GSXIX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSXIX показывает доходность 15.76%, что значительно ниже, чем у VSGAX с доходностью 17.46%. За последние 10 лет акции GSXIX превзошли акции VSGAX по среднегодовой доходности: 13.65% против 11.73% соответственно.

GSXIX

1 день
-0.72%
1 месяц
-0.47%
С начала года
15.76%
6 месяцев
12.77%
1 год
24.12%
3 года*
15.40%
5 лет*
12.60%
10 лет*
13.65%

VSGAX

1 день
-1.07%
1 месяц
3.64%
С начала года
17.46%
6 месяцев
15.68%
1 год
32.13%
3 года*
17.71%
5 лет*
5.69%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSXIX и VSGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSXIX
abrdn U.S. Small Cap Equity Fund		15.76%8.99%16.00%11.28%-25.87%70.47%28.48%25.11%-13.29%11.29%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		17.46%8.44%14.94%23.04%-28.39%5.70%35.26%32.76%-5.69%21.92%

Correlation

The correlation between GSXIX and VSGAX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.90

The correlation between GSXIX and VSGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn U.S. Small Cap Equity Fund

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с GSXIX:
GSXIX с GOPIXGSXIX с ADVDXGSXIX с ABEMXGSXIX с FAXGSXIX с ATOIXGSXIX с WMKSXGSXIX с CGFIX
Часто сравнивают с VSGAX:
VSGAX с VSMAXVSGAX с VSIAXVSGAX с VIGAXVSGAX с VFIAXVSGAX с VEXRXVSGAX с VTSAXVSGAX с VOO

Доходность на риск

GSXIX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSXIX
Ранг доходности на риск GSXIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSXIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSXIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSXIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSXIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSXIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VSGAX
Ранг доходности на риск VSGAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSXIX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn U.S. Small Cap Equity Fund (GSXIX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSXIXVSGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.69

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.36

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

2.89

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.68

10.99

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSXIX vs. VSGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSXIX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSGAX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSXIX и VSGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSXIXVSGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.69

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.24

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.51

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.57

+0.14

Просадки

Сравнение просадок GSXIX и VSGAX

Максимальная просадка GSXIX за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSXIX и VSGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSXIXVSGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-38.70%

+3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-11.37%

+1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.22%

-27.47%

+4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.39%

-38.36%

+5.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

-38.70%

+3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-1.07%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-8.55%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.98%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GSXIX и VSGAX

abrdn U.S. Small Cap Equity Fund (GSXIX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) имеют волатильность 5.34% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSXIXVSGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.45%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

14.84%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

19.48%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.69%

23.56%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

23.00%

+0.70%

Сравнение комиссий GSXIX и VSGAX

GSXIX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSXIX и VSGAX

GSXIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSXIX
abrdn U.S. Small Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%5.42%44.27%6.63%7.30%13.20%0.00%0.00%0.00%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.44%0.54%0.54%0.67%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

GSXIX and VSGAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSGAX has higher volatility (5.45%) compared to GSXIX (5.34%). In terms of maximum drawdown, GSXIX dropped -35.39% vs VSGAX's -38.70%.

VSGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSXIX и VSGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор