Сравнение GSXIX с THW
GSXIX (abrdn U.S. Small Cap Equity Fund) and THW (abrdn World Healthcare Fund) are both mutual funds - GSXIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Aberdeen, while THW is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Aberdeen. Over the past 10 years, GSXIX returned 14.82%/yr vs 10.37%/yr for THW. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. GSXIX charges 1.11%/yr vs 1.54%/yr for THW.
Доходность
Сравнение доходности GSXIX и THW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSXIX показывает доходность 24.85%, что значительно выше, чем у THW с доходностью 6.46%. За последние 10 лет акции GSXIX превзошли акции THW по среднегодовой доходности: 14.82% против 10.37% соответственно.
GSXIX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 6.36%
- С начала года
- 24.85%
- 6 месяцев
- 19.82%
- 1 год
- 33.97%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 13.73%
- 10 лет*
- 14.82%
THW
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 4.56%
- 1 год
- 39.77%
- 3 года*
- 8.42%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 10.37%
Сравнение доходности по годам GSXIX и THW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSXIX abrdn U.S. Small Cap Equity Fund | 24.85% | 8.99% | 16.00% | 11.28% | -25.87% | 70.47% | 28.48% | 25.11% | -13.29% | 11.29% |
THW abrdn World Healthcare Fund | 6.46% | 31.10% | 5.35% | -11.52% | -1.21% | 12.03% | 26.40% | 32.98% | -5.40% | 16.95% |
Correlation
The correlation between GSXIX and THW is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2015 г. | 0.47 |
The correlation between GSXIX and THW shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSXIX vs. THW — Ранг доходности на риск
GSXIX
THW
Сравнение GSXIX c THW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn U.S. Small Cap Equity Fund (GSXIX) и abrdn World Healthcare Fund (THW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSXIX | THW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 3.54 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.50 | 12.56 | -1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSXIX и THW
Максимальная просадка GSXIX за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки THW в -37.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSXIX и THW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSXIX | THW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -37.36% | +1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -11.28% | +1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.22% | -28.26% | +5.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.39% | -31.53% | -0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.39% | -37.36% | +1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -9.67% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 3.18% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSXIX и THW
Текущая волатильность для abrdn U.S. Small Cap Equity Fund (GSXIX) составляет 5.11%, в то время как у abrdn World Healthcare Fund (THW) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что GSXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSXIX | THW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 6.08% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.15% | 13.29% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 20.15% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.74% | 18.70% | +7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 21.20% | +2.51% |
Сравнение комиссий GSXIX и THW
GSXIX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии THW в 1.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSXIX и THW
GSXIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность THW за последние двенадцать месяцев составляет около 10.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSXIX abrdn U.S. Small Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.42% | 44.27% | 6.63% | 7.30% | 13.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THW abrdn World Healthcare Fund | 10.88% | 10.96% | 12.72% | 12.00% | 9.56% | 8.60% | 8.85% | 10.11% | 12.08% | 10.29% | 10.91% | 3.69% |
Часто задаваемые вопросы
GSXIX and THW have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THW has higher volatility (6.08%) compared to GSXIX (5.11%). In terms of maximum drawdown, GSXIX dropped -35.39% vs THW's -37.36%.
THW currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSXIX и THW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор