PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSUS с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSUS с SCHB

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GSUS (Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both exchange-traded funds - GSUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index, while SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSUS returned 12.55%/yr vs 11.82%/yr for SCHB. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. GSUS charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности GSUS и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSUS показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 8.57%.

GSUS

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.74%
С начала года
7.39%
6 месяцев
6.10%
1 год
21.32%
3 года*
20.89%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—

SCHB

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.15%
С начала года
8.57%
6 месяцев
7.14%
1 год
22.38%
3 года*
20.53%
5 лет*
11.82%
10 лет*
15.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSUS и SCHB

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSUS
Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF		7.39%18.11%25.25%27.74%-19.82%27.13%34.82%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		8.57%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%37.63%

Correlation

The correlation between GSUS and SCHB is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2020 г.

0.98

The correlation between GSUS and SCHB has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSUS и SCHB

Секторы
GSUS
SCHB

Технологии

39.3%
37.3%

Коммуникационные услуги

11.1%
9.8%

Финансовые услуги

10.8%
11.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.8%

Здравоохранение

8.4%
8.8%

Промышленность

7.5%
9.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.3%

Энергетика

3.1%
3.3%

Коммунальные услуги

2.0%
2.1%

Сырьевые материалы

1.6%
1.9%

Недвижимость

1.6%
2.3%

Технологии

GSUS
39.3%
SCHB
37.3%

Коммуникационные услуги

GSUS
11.1%
SCHB
9.8%

Финансовые услуги

GSUS
10.8%
SCHB
11.4%

Потребительский циклический сектор

GSUS
10.1%
SCHB
9.8%

Здравоохранение

GSUS
8.4%
SCHB
8.8%

Промышленность

GSUS
7.5%
SCHB
9.1%

Потребительский защитный сектор

GSUS
4.5%
SCHB
4.3%

Энергетика

GSUS
3.1%
SCHB
3.3%

Коммунальные услуги

GSUS
2.0%
SCHB
2.1%

Сырьевые материалы

GSUS
1.6%
SCHB
1.9%

Недвижимость

GSUS
1.6%
SCHB
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с GSUS:
GSUS с GSLCGSUS с GSSCGSUS с VOOGSUS с SWPPXGSUS с SPTMGSUS с FNDXGSUS с VT
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

GSUS vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSUS
Ранг доходности на риск GSUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSUS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSUS c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSUSSCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.76

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.42

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

2.52

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.08

11.13

-1.05

GSUS vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSUS на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSUS и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSUS и SCHB

Максимальная просадка GSUS за все время составила -25.62%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSUS и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSUSSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.62%

-35.27%

+9.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-8.91%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

-19.34%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.62%

-25.41%

-0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-3.14%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-4.11%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.02%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GSUS и SCHB

Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) имеют волатильность 5.03% и 4.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSUSSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

4.99%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

10.06%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

12.80%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

17.35%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

18.33%

-1.24%

Сравнение комиссий GSUS и SCHB

GSUS берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSUS и SCHB

Дивидендная доходность GSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности SCHB в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSUS
Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF		0.76%1.04%1.19%1.32%1.51%1.13%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.04%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, GSUS and SCHB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GSUS has higher volatility (5.03%) compared to SCHB (4.99%). In terms of maximum drawdown, GSUS dropped -25.62% vs SCHB's -35.27%.

On 5-year performance, GSUS leads with 12.55% vs 11.82% for SCHB. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSUS has performed better with a 12.55% return vs 11.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for GSUS.

SCHB has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.76% for GSUS.

GSUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while SCHB is Large Cap Blend Equities. GSUS tracks Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index, while SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.07% for GSUS and 0.03% for SCHB.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSUS и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор