Сравнение GSUS с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
GSUS и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSUS и SCHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSUS и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | -4.08% | 18.11% | 25.25% | 27.74% | -19.82% | 27.13% | 34.82% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -3.28% | 16.94% | 23.93% | 26.16% | -19.46% | 25.84% | 36.88% |
Доходность по периодам
С начала года, GSUS показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью -3.28%.
GSUS
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -4.08%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- —
SCHB
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSUS и SCHB
GSUS берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSUS vs. SCHB — Ранг доходности на риск
GSUS
SCHB
Сравнение GSUS c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSUS | SCHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.01 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.53 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.55 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 7.26 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSUS | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.01 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.62 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.78 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между GSUS и SCHB составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSUS и SCHB
Дивидендная доходность GSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности SCHB в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | 1.13% | 1.04% | 1.19% | 1.32% | 1.51% | 1.13% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.17% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSUS и SCHB
Максимальная просадка GSUS за все время составила -25.62%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSUS и SCHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSUS | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.62% | -35.27% | +9.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -12.22% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.62% | -25.41% | -0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -5.51% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -4.15% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.60% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSUS и SCHB
Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) имеют волатильность 5.37% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSUS | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 5.51% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 9.78% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 18.34% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 17.25% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 18.30% | -1.10% |