PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSUS с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSUS и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSUS и SCHB


2026 (YTD)202520242023202220212020
GSUS
Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF
-4.08%18.11%25.25%27.74%-19.82%27.13%34.82%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
-3.28%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%36.88%

Доходность по периодам

С начала года, GSUS показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью -3.28%.


GSUS

1 день
0.76%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-4.08%
6 месяцев
-2.11%
1 год
18.39%
3 года*
18.84%
5 лет*
11.60%
10 лет*

SCHB

1 день
0.80%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-1.36%
1 год
18.46%
3 года*
18.16%
5 лет*
10.69%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Сравнение комиссий GSUS и SCHB

GSUS берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GSUS vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSUS
Ранг доходности на риск GSUS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSUS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSUS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSUS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSUS: 6666
Ранг коэф-та Мартина

SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSUS c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSUSSCHBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.01

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.53

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.55

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.13

7.26

-0.13

GSUS vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSUS на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSUS и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSUSSCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.01

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.62

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.78

+0.20

Корреляция

Корреляция между GSUS и SCHB составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSUS и SCHB

Дивидендная доходность GSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности SCHB в 1.17%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSUS
Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF
1.13%1.04%1.19%1.32%1.51%1.13%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
1.17%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Просадки

Сравнение просадок GSUS и SCHB

Максимальная просадка GSUS за все время составила -25.62%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSUS и SCHB.


Загрузка...

Показатели просадок


GSUSSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.62%

-35.27%

+9.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-12.22%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.62%

-25.41%

-0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-5.51%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-4.15%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.60%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GSUS и SCHB

Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) имеют волатильность 5.37% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSUSSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

5.51%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

9.78%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

18.34%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

17.25%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

18.30%

-1.10%