PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSUS с FMTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSUS с FMTM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSUS (Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both exchange-traded funds - GSUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index, while FMTM is a Momentum fund. GSUS is passively managed, while FMTM is actively managed. Over the past year, GSUS returned 27.76% vs 63.62% for FMTM. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSUS charges 0.07%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.

Доходность

Сравнение доходности GSUS и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSUS показывает доходность 10.67%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 31.75%.

GSUS

1 день
-0.74%
1 месяц
5.20%
С начала года
10.67%
6 месяцев
10.52%
1 год
27.76%
3 года*
22.74%
5 лет*
13.64%
10 лет*
—

FMTM

1 день
0.50%
1 месяц
6.28%
С начала года
31.75%
6 месяцев
34.74%
1 год
63.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSUS и FMTM

2026 (YTD)2025
GSUS
Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF		10.67%22.52%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF		31.75%27.90%

Correlation

The correlation between GSUS and FMTM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г.

0.71

The correlation between GSUS and FMTM has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Часто сравнивают с GSUS:
GSUS с GSLCGSUS с GSSCGSUS с VOOGSUS с SWPPXGSUS с SPTMGSUS с FNDXGSUS с VT
Часто сравнивают с FMTM:
FMTM с SPMOFMTM с SGRTFMTM с VOOFMTM с XMMOFMTM с QQQMFMTM с VFMOFMTM с SCHG

Доходность на риск

GSUS vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSUS
Ранг доходности на риск GSUS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSUS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSUS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSUS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSUS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSUS c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSUSFMTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.80

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.43

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

5.28

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.70

20.62

-6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSUS vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSUS на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMTM равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSUS и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSUSFMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.80

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

2.38

-1.26

Просадки

Сравнение просадок GSUS и FMTM

Максимальная просадка GSUS за все время составила -25.62%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSUS и FMTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSUSFMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.62%

-12.12%

-13.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-12.12%

+2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

0.00%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-1.89%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

3.10%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GSUS и FMTM

Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) составляет 2.91%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что GSUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSUSFMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

6.52%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

17.83%

-8.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

22.82%

-10.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

22.94%

-5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

22.94%

-5.88%

Сравнение комиссий GSUS и FMTM

GSUS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSUS и FMTM

Дивидендная доходность GSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности FMTM в 0.22%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF		0.22%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSUS
Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF		0.98%1.04%1.19%1.32%1.51%1.13%0.78%

Часто задаваемые вопросы

GSUS and FMTM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMTM has higher volatility (6.52%) compared to GSUS (2.91%). In terms of maximum drawdown, GSUS dropped -25.62% vs FMTM's -12.12%.

On 1-year performance, FMTM leads with 63.62% vs 27.76% for GSUS. On fees, GSUS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, GSUS has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FMTM has performed better with a 63.62% return vs 27.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSUS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.45% for FMTM.

GSUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.22% for FMTM.

GSUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 0.07% for GSUS and 0.45% for FMTM.

FMTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSUS и FMTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор