Сравнение GSUS с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
GSUS и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности GSUS и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSUS и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | -4.08% | 22.52% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, GSUS показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
GSUS
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -4.08%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSUS и FMTM
GSUS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
GSUS vs. FMTM — Ранг доходности на риск
GSUS
FMTM
Сравнение GSUS c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSUS | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.68 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.20 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 3.23 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 12.18 | -5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSUS | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.68 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 1.71 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между GSUS и FMTM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSUS и FMTM
Дивидендная доходность GSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | 1.13% | 1.04% | 1.19% | 1.32% | 1.51% | 1.13% | 0.78% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSUS и FMTM
Максимальная просадка GSUS за все время составила -25.62%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSUS и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSUS | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.62% | -12.12% | -13.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -12.12% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -6.27% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -1.89% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 3.21% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSUS и FMTM
Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) составляет 5.37%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что GSUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSUS | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 10.78% | -5.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 19.28% | -9.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 23.38% | -4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 23.19% | -6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 23.19% | -5.99% |