PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSUI с SDCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GSUI и SDCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Sui Staking ETF (GSUI) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSUI показывает доходность -39.93%, что значительно ниже, чем у SDCI с доходностью 26.96%.


GSUI

1 день
-1.09%
1 месяц
-12.82%
С начала года
-39.93%
6 месяцев
-46.50%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

SDCI

1 день
-1.51%
1 месяц
-2.95%
С начала года
26.96%
6 месяцев
23.85%
1 год
38.59%
3 года*
22.95%
5 лет*
19.79%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSUI и SDCI


Correlation

The correlation between GSUI and SDCI is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Grayscale Sui Staking ETF

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

Доходность на риск

GSUI vs. SDCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSUI

SDCI
Ранг доходности на риск SDCI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSUI c SDCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Sui Staking ETF (GSUI) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GSUI vs. SDCI - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSUISDCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.78

0.67

-1.45

Просадки

Сравнение просадок GSUI и SDCI

Максимальная просадка GSUI за все время составила -60.73%, что больше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSUI и SDCI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GSUISDCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.73%

-45.79%

-14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.73%

-4.51%

-56.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.81%

-11.58%

-32.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GSUI и SDCI


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GSUISDCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

107.79%

16.89%

+90.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.79%

18.46%

+89.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.79%

17.08%

+90.71%

Сравнение комиссий GSUI и SDCI

GSUI берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SDCI в 0.70%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSUI и SDCI

GSUI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GSUI
Grayscale Sui Staking ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
2.90%3.68%5.92%3.46%33.49%19.26%0.20%0.93%0.68%

Часто задаваемые вопросы


GSUI and SDCI have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GSUI is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GSUI is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.70% for SDCI.

SDCI has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.00% for GSUI.

GSUI is categorized as Cryptocurrency, while SDCI is Commodities. They also come from different issuers: Grayscale and Wainwright, Inc.. Their fees differ too: 0.00% for GSUI and 0.70% for SDCI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSUI и SDCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор