PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSST с VGUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSST и VGUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSST и VGUS


Доходность по периодам

С начала года, GSST показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у VGUS с доходностью 0.81%.


GSST

1 день
0.06%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.55%
3 года*
5.51%
5 лет*
3.60%
10 лет*

VGUS

1 день
0.01%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.82%
1 год
4.00%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF

Vanguard Ultra-Short Treasury ETF

Сравнение комиссий GSST и VGUS

GSST берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VGUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GSST vs. VGUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSST
Ранг доходности на риск GSST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSST: 9999
Ранг коэф-та Мартина

VGUS
Ранг доходности на риск VGUS: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGUS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGUS: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGUS: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGUS: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGUS: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSST c VGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSSTVGUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.29

11.39

-5.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.28

31.34

-20.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.26

8.64

-5.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

18.26

55.20

-36.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

113.51

367.74

-254.24

GSST vs. VGUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSST на текущий момент составляет 6.29, что ниже коэффициента Шарпа VGUS равного 11.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSST и VGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSSTVGUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.29

11.39

-5.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.72

11.78

-8.06

Корреляция

Корреляция между GSST и VGUS составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSST и VGUS

Дивидендная доходность GSST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности VGUS в 3.66%


TTM2025202420232022202120202019
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF
4.43%4.56%5.45%4.98%1.97%0.71%1.12%1.66%
VGUS
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
3.66%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSST и VGUS

Максимальная просадка GSST за все время составила -3.51%, что больше максимальной просадки VGUS в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSST и VGUS.


Загрузка...

Показатели просадок


GSSTVGUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.51%

-0.07%

-3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.25%

-0.07%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

0.00%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

0.01%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GSST и VGUS

Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) имеет более высокую волатильность в 0.25% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что GSST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSSTVGUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

0.07%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.42%

0.16%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73%

0.35%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.63%

0.35%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.87%

0.35%

+0.52%