PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSST с NPFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSST с NPFI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI).

GSST и NPFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSST - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 апр. 2019 г.. NPFI - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GSST и NPFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSST и NPFI

2026 (YTD)20252024
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF		0.76%5.20%4.89%
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		-0.72%9.21%6.56%

Доходность по периодам

С начала года, GSST показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у NPFI с доходностью -0.72%.

GSST

1 день
0.06%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.55%
3 года*
5.51%
5 лет*
3.60%
10 лет*
—

NPFI

1 день
0.95%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.56%
1 год
6.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF

Nuveen Preferred And Income ETF

Часто сравнивают с GSST:
GSST с JPSTGSST с NEARGSST с GBILGSST с SPMBGSST с MBBGSST с ICSHGSST с USDX
Часто сравнивают с NPFI:
NPFI с JEPINPFI с PFFANPFI с PFFNPFI с SDCPNPFI с SDSINPFI с BFIXNPFI с SPY

Сравнение комиссий GSST и NPFI

GSST берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии NPFI в 0.55%.

NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF

Доходность на риск

GSST vs. NPFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSST
Ранг доходности на риск GSST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
NPFI
Ранг доходности на риск NPFI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPFI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPFI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPFI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPFI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPFI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSST c NPFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSSTNPFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.29

2.08

+4.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.28

2.86

+8.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.26

1.48

+1.78

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

18.26

2.13

+16.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

113.51

8.72

+104.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSST vs. NPFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSST на текущий момент составляет 6.29, что выше коэффициента Шарпа NPFI равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSST и NPFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSSTNPFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.29

2.08

+4.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.72

2.54

+1.17

Корреляция

Корреляция между GSST и NPFI составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSST и NPFI

Дивидендная доходность GSST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности NPFI в 6.52%

TTM2025202420232022202120202019
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF		4.43%4.56%5.45%4.98%1.97%0.71%1.12%1.66%
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		6.52%6.33%5.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSST и NPFI

Максимальная просадка GSST за все время составила -3.51%, что больше максимальной просадки NPFI в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSST и NPFI.

Загрузка...

Показатели просадок

GSSTNPFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.51%

-3.18%

-0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.25%

-3.18%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.26%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-0.32%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

0.78%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GSST и NPFI

Текущая волатильность для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) составляет 0.25%, в то время как у Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что GSST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSSTNPFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

1.67%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.42%

2.15%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73%

3.26%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.63%

2.86%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.87%

2.86%

-1.99%