Сравнение GSST с GHYB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB).
GSST и GHYB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSST - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 апр. 2019 г.. GHYB - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GSST и GHYB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSST и GHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 0.76% | 5.20% | 6.01% | 6.08% | 0.13% | 0.05% | 1.74% | 2.65% |
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | -0.32% | 9.38% | 7.76% | 12.13% | -11.02% | 3.21% | 6.38% | 5.54% |
Доходность по периодам
С начала года, GSST показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у GHYB с доходностью -0.32%.
GSST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
GHYB
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 7.39%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSST и GHYB
GSST берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии GHYB в 0.34%.
Доходность на риск
GSST vs. GHYB — Ранг доходности на риск
GSST
GHYB
Сравнение GSST c GHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSST | GHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.26 | 1.34 | +4.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.24 | 2.02 | +9.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.25 | 1.32 | +1.93 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.35 | 1.85 | +16.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 114.08 | 9.58 | +104.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSST | GHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.26 | 1.34 | +4.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.79 | 0.51 | +5.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.72 | 0.53 | +3.19 |
Корреляция
Корреляция между GSST и GHYB составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSST и GHYB
Дивидендная доходность GSST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности GHYB в 7.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 4.42% | 4.56% | 5.45% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% | 0.00% | 0.00% |
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | 7.09% | 7.00% | 6.65% | 6.20% | 5.67% | 4.46% | 4.75% | 5.57% | 5.68% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок GSST и GHYB
Максимальная просадка GSST за все время составила -3.51%, что меньше максимальной просадки GHYB в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSST и GHYB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSST | GHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.51% | -21.48% | +17.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.25% | -4.12% | +3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.19% | -16.08% | +14.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.27% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -2.61% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.80% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSST и GHYB
Текущая волатильность для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) составляет 0.25%, в то время как у Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что GSST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSST | GHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 2.06% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.42% | 2.68% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73% | 5.54% | -4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.63% | 7.68% | -7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.87% | 8.35% | -7.48% |