PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSST с GHYB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSST и GHYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSST и GHYB


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF
0.76%5.20%6.01%6.08%0.13%0.05%1.74%2.65%
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF
-0.32%9.38%7.76%12.13%-11.02%3.21%6.38%5.54%

Доходность по периодам

С начала года, GSST показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у GHYB с доходностью -0.32%.


GSST

1 день
0.00%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.85%
1 год
4.53%
3 года*
5.51%
5 лет*
3.60%
10 лет*

GHYB

1 день
0.30%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.78%
1 год
7.39%
3 года*
7.96%
5 лет*
3.88%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF

Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий GSST и GHYB

GSST берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии GHYB в 0.34%.


Доходность на риск

GSST vs. GHYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSST
Ранг доходности на риск GSST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSST: 9999
Ранг коэф-та Мартина

GHYB
Ранг доходности на риск GHYB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSST c GHYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSSTGHYBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.26

1.34

+4.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.24

2.02

+9.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.25

1.32

+1.93

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

18.35

1.85

+16.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

114.08

9.58

+104.50

GSST vs. GHYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSST на текущий момент составляет 6.26, что выше коэффициента Шарпа GHYB равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSST и GHYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSSTGHYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26

1.34

+4.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.79

0.51

+5.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.72

0.53

+3.19

Корреляция

Корреляция между GSST и GHYB составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSST и GHYB

Дивидендная доходность GSST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности GHYB в 7.09%


TTM202520242023202220212020201920182017
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF
4.42%4.56%5.45%4.98%1.97%0.71%1.12%1.66%0.00%0.00%
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF
7.09%7.00%6.65%6.20%5.67%4.46%4.75%5.57%5.68%1.45%

Просадки

Сравнение просадок GSST и GHYB

Максимальная просадка GSST за все время составила -3.51%, что меньше максимальной просадки GHYB в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSST и GHYB.


Загрузка...

Показатели просадок


GSSTGHYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.51%

-21.48%

+17.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.25%

-4.12%

+3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.19%

-16.08%

+14.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.27%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-2.61%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

0.80%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GSST и GHYB

Текущая волатильность для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) составляет 0.25%, в то время как у Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что GSST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSSTGHYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

2.06%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.42%

2.68%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73%

5.54%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.63%

7.68%

-7.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.87%

8.35%

-7.48%