PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSSRX с GIMMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSSRX с GIMMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX).

GSSRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. GIMMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 апр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GSSRX и GIMMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSSRX и GIMMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund		-0.50%6.57%4.53%5.28%-6.06%-0.86%5.85%6.79%-0.02%1.61%
GIMMX
Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund		0.28%15.44%-4.85%2.78%-4.72%6.14%6.45%7.60%-3.51%-0.19%

Доходность по периодам

С начала года, GSSRX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у GIMMX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции GSSRX уступали акциям GIMMX по среднегодовой доходности: 2.37% против 2.80% соответственно.

GSSRX

1 день
0.31%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.21%
3 года*
4.61%
5 лет*
1.91%
10 лет*
2.37%

GIMMX

1 день
0.84%
1 месяц
-2.25%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.94%
1 год
9.92%
3 года*
4.34%
5 лет*
2.87%
10 лет*
2.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Short Duration Bond Fund

Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund

Часто сравнивают с GSSRX:
GSSRX с SWSBXGSSRX с BSBIXGSSRX с SGLP.LGSSRX с ASBAXGSSRX с PFIIXGSSRX с PTLDXGSSRX с FSHBX
Часто сравнивают с GIMMX:
GIMMX с VOOGIMMX с BAMBXGIMMX с SHRIXGIMMX с QRPNXGIMMX с GCIIXGIMMX с GSPKXGIMMX с GICIX

Сравнение комиссий GSSRX и GIMMX

GSSRX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии GIMMX в 1.93%.

GIMMX
Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund

Доходность на риск

GSSRX vs. GIMMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSSRX
Ранг доходности на риск GSSRX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSSRX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GIMMX
Ранг доходности на риск GIMMX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIMMX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIMMX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIMMX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIMMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIMMX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSSRX c GIMMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSSRXGIMMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.16

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.39

1.70

+1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.23

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

2.35

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.52

7.38

+5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSSRX vs. GIMMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSSRX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа GIMMX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSSRX и GIMMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSSRXGIMMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.16

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.49

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.52

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.40

+0.55

Корреляция

Корреляция между GSSRX и GIMMX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSRX и GIMMX

Дивидендная доходность GSSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности GIMMX в 8.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund		3.94%4.18%3.58%2.36%1.59%1.40%2.20%2.87%2.56%2.21%2.04%2.15%
GIMMX
Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund		8.35%8.38%5.08%3.43%0.42%0.00%0.00%0.97%0.00%0.00%1.83%0.72%

Просадки

Сравнение просадок GSSRX и GIMMX

Максимальная просадка GSSRX за все время составила -9.03%, что меньше максимальной просадки GIMMX в -12.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSRX и GIMMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSSRXGIMMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.03%

-12.67%

+3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-4.18%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.88%

-12.67%

+3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.03%

-12.67%

+3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-3.38%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.27%

-4.24%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

1.33%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности GSSRX и GIMMX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) составляет 0.91%, в то время как у Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что GSSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIMMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSSRXGIMMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

2.60%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

7.52%

-6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17%

8.45%

-6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.38%

5.88%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.39%

5.45%

-3.06%