Сравнение GSSQX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs U.S. Equity Insights Fund (GSSQX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
GSSQX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 мая 1991 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности GSSQX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSSQX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSQX Goldman Sachs U.S. Equity Insights Fund | -6.05% | 15.15% | 51.06% | 23.14% | -19.63% | 28.81% | 17.81% | 25.41% | -6.81% | 23.45% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, GSSQX показывает доходность -6.05%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции GSSQX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 14.63% против 19.12% соответственно.
GSSQX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -6.05%
- 6 месяцев
- -3.51%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 13.97%
- 10 лет*
- 14.63%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSSQX и PAGRX
GSSQX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
GSSQX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
GSSQX
PAGRX
Сравнение GSSQX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Equity Insights Fund (GSSQX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSSQX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.74 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.49 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 3.21 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 16.28 | -11.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSSQX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.74 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.72 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.78 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.53 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между GSSQX и PAGRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSSQX и PAGRX
Дивидендная доходность GSSQX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSQX Goldman Sachs U.S. Equity Insights Fund | 13.36% | 12.56% | 31.49% | 2.52% | 0.73% | 26.89% | 4.31% | 1.37% | 4.35% | 10.37% | 4.05% | 4.01% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок GSSQX и PAGRX
Максимальная просадка GSSQX за все время составила -55.61%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSQX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSSQX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.61% | -55.87% | +0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -13.80% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.23% | -36.52% | +6.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.47% | -38.01% | +3.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -5.77% | -2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -10.09% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.73% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSSQX и PAGRX
Текущая волатильность для Goldman Sachs U.S. Equity Insights Fund (GSSQX) составляет 5.57%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что GSSQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSSQX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 6.77% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 13.91% | -4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.82% | 25.69% | -6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 24.53% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.85% | 24.49% | -2.64% |