PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSSQX с GCGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSSQX с GCGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs U.S. Equity Insights Fund (GSSQX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX).

GSSQX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 мая 1991 г.. GCGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности GSSQX и GCGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs U.S. Equity Insights Fund (GSSQX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSSQX и GCGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSSQX
Goldman Sachs U.S. Equity Insights Fund		-6.05%15.15%51.06%23.14%-19.63%28.81%17.81%25.41%-6.81%23.45%
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		-11.07%15.51%53.44%37.56%-29.62%29.10%32.21%29.70%-4.58%29.75%

Доходность по периодам

С начала года, GSSQX показывает доходность -6.05%, что значительно выше, чем у GCGIX с доходностью -11.07%. За последние 10 лет акции GSSQX уступали акциям GCGIX по среднегодовой доходности: 14.63% против 16.15% соответственно.

GSSQX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-3.51%
1 год
15.73%
3 года*
23.69%
5 лет*
13.97%
10 лет*
14.63%

GCGIX

1 день
3.80%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-11.07%
6 месяцев
-10.76%
1 год
15.42%
3 года*
23.78%
5 лет*
13.52%
10 лет*
16.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs U.S. Equity Insights Fund

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Часто сравнивают с GSSQX:
GSSQX с QQQGSSQX с VOOGSSQX с FGJEXGSSQX с FSKAXGSSQX с GCIIXGSSQX с GSBFXGSSQX с GSIFX
Часто сравнивают с GCGIX:
GCGIX с VOOGCGIX с SPYGCGIX с SMHGCGIX с QQQGCGIX с SCHGGCGIX с SEEGXGCGIX с stsex

Сравнение комиссий GSSQX и GCGIX

GSSQX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии GCGIX в 0.54%.

GSSQX
Goldman Sachs U.S. Equity Insights Fund
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Доходность на риск

GSSQX vs. GCGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSSQX
Ранг доходности на риск GSSQX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSSQX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSQX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSQX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSQX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSQX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
GCGIX
Ранг доходности на риск GCGIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCGIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCGIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCGIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCGIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCGIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSSQX c GCGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Equity Insights Fund (GSSQX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSSQXGCGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.72

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.19

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

0.76

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

2.61

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSSQX vs. GCGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSSQX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCGIX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSSQX и GCGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSSQXGCGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.72

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.61

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.75

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.43

+0.09

Корреляция

Корреляция между GSSQX и GCGIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSQX и GCGIX

Дивидендная доходность GSSQX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%, что больше доходности GCGIX в 8.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSSQX
Goldman Sachs U.S. Equity Insights Fund		13.36%12.56%31.49%2.52%0.73%26.89%4.31%1.37%4.35%10.37%4.05%4.01%
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		8.43%7.50%23.16%7.08%19.27%42.43%9.71%4.02%10.10%4.76%0.76%0.87%

Просадки

Сравнение просадок GSSQX и GCGIX

Максимальная просадка GSSQX за все время составила -55.61%, что меньше максимальной просадки GCGIX в -65.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSQX и GCGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSSQXGCGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.61%

-65.78%

+10.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-17.25%

+4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.23%

-32.57%

+2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

-32.94%

-1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-14.11%

+5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.85%

-20.92%

+11.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

5.04%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GSSQX и GCGIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs U.S. Equity Insights Fund (GSSQX) составляет 5.57%, в то время как у Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что GSSQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSSQXGCGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

6.81%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

12.55%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.82%

23.15%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

22.25%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.85%

21.51%

+0.34%