Сравнение GSSMX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Value Fund (GSSMX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
GSSMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 22 окт. 1992 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности GSSMX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSSMX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSMX Goldman Sachs Small Cap Value Fund | 1.23% | 10.65% | 36.03% | 11.18% | -15.00% | 26.15% | 1.65% | 22.75% | -14.37% | 11.85% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | -1.21% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, GSSMX показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у VSCIX с доходностью -1.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSSMX имеют среднегодовую доходность 10.38%, а акции VSCIX немного отстают с 10.16%.
GSSMX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 10.38%
VSCIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSSMX и VSCIX
GSSMX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Доходность на риск
GSSMX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
GSSMX
VSCIX
Сравнение GSSMX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Value Fund (GSSMX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSSMX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.75 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.19 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.97 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 4.21 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSSMX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.75 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.24 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.47 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.38 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между GSSMX и VSCIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSSMX и VSCIX
Дивидендная доходность GSSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.20%, что больше доходности VSCIX в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSMX Goldman Sachs Small Cap Value Fund | 22.20% | 22.47% | 47.63% | 4.49% | 20.33% | 22.93% | 0.19% | 4.63% | 13.73% | 11.34% | 3.52% | 5.49% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.39% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок GSSMX и VSCIX
Максимальная просадка GSSMX за все время составила -54.94%, что меньше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSMX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSSMX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.94% | -59.66% | +4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.27% | -14.30% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.28% | -28.13% | -8.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.16% | -41.81% | -4.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.18% | -8.97% | -4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -10.18% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 3.29% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSSMX и VSCIX
Goldman Sachs Small Cap Value Fund (GSSMX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) имеют волатильность 5.93% и 5.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSSMX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 5.90% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 12.22% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.17% | 21.62% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.71% | 20.70% | +12.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.80% | 21.53% | +7.27% |