PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSSC с FSGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSSC с FSGS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GSSC (Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF) and FSGS (First Trust SMID Growth Strength ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - GSSC tracks the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index while FSGS tracks the SMID Growth Strength Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSSC returned 7.65%/yr vs 2.54%/yr for FSGS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GSSC charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for FSGS.

Доходность

Сравнение доходности GSSC и FSGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSSC показывает доходность 17.97%, что значительно выше, чем у FSGS с доходностью 1.66%.

GSSC

1 день
-0.39%
1 месяц
5.36%
С начала года
17.97%
6 месяцев
15.68%
1 год
33.98%
3 года*
18.41%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—

FSGS

1 день
-0.03%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.66%
6 месяцев
-0.28%
1 год
6.33%
3 года*
7.51%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSSC и FSGS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF		17.97%10.76%11.14%17.27%-16.81%24.13%16.02%23.14%-9.24%8.39%
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF		1.66%2.41%6.38%15.98%-13.17%25.56%10.26%21.31%-11.92%9.18%

Correlation

The correlation between GSSC and FSGS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2017 г.

0.87

The correlation between GSSC and FSGS has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSSC и FSGS

Секторы
GSSC
FSGS

Технологии

18.2%
18.8%

Промышленность

17.6%
19.8%

Здравоохранение

16.6%
16.8%

Финансовые услуги

16.6%
19.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.9%

Энергетика

4.3%
4.0%

Недвижимость

4.3%
1.0%

Сырьевые материалы

3.9%
2.0%

Потребительский защитный сектор

3.8%
5.9%

Коммуникационные услуги

2.6%
3.0%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Технологии

GSSC
18.2%
FSGS
18.8%

Промышленность

GSSC
17.6%
FSGS
19.8%

Здравоохранение

GSSC
16.6%
FSGS
16.8%

Финансовые услуги

GSSC
16.6%
FSGS
19.8%

Потребительский циклический сектор

GSSC
10.1%
FSGS
7.9%

Энергетика

GSSC
4.3%
FSGS
4.0%

Недвижимость

GSSC
4.3%
FSGS
1.0%

Сырьевые материалы

GSSC
3.9%
FSGS
2.0%

Потребительский защитный сектор

GSSC
3.8%
FSGS
5.9%

Коммуникационные услуги

GSSC
2.6%
FSGS
3.0%

Коммунальные услуги

GSSC
2.1%
FSGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF

First Trust SMID Growth Strength ETF

Часто сравнивают с GSSC:
GSSC с GSUSGSSC с SMLFGSSC с VBGSSC с SPSMGSSC с VOOGSSC с VTIGSSC с FNDA
Часто сравнивают с FSGS:
FSGS с FYCFSGS с RWJFSGS с FLQSFSGS с IJTFSGS с SCHAFSGS с MDYFSGS с JSML

Доходность на риск

GSSC vs. FSGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSSC
Ранг доходности на риск GSSC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSSC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FSGS
Ранг доходности на риск FSGS: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGS: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGS: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGS: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSSC c FSGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSSCFSGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
0.42

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
0.71

+1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.08

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

0.56

+2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.80

1.58

+9.22

GSSC vs. FSGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSSC на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа FSGS равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSSC и FSGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSSC и FSGS

Максимальная просадка GSSC за все время составила -41.38%, примерно равная максимальной просадке FSGS в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSC и FSGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSSCFSGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.38%

-43.26%

+1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-11.31%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

-24.08%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.81%

-24.08%

-3.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-4.36%

+3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-8.00%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

4.02%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности GSSC и FSGS

Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что GSSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSSCFSGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

3.55%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

10.87%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

15.24%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.30%

20.08%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.00%

22.76%

+0.24%

Сравнение комиссий GSSC и FSGS

GSSC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FSGS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSC и FSGS

Дивидендная доходность GSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как FSGS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF		0.00%0.00%2.71%2.29%1.95%1.35%1.32%1.77%2.13%1.15%
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF		1.03%1.17%1.42%1.33%1.31%1.00%0.94%1.24%1.21%0.73%

Часто задаваемые вопросы

GSSC and FSGS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSSC has higher volatility (5.60%) compared to FSGS (3.55%). In terms of maximum drawdown, GSSC dropped -41.38% vs FSGS's -43.26%.

On 5-year performance, GSSC leads with 7.65% vs 2.54% for FSGS. On fees, GSSC is cheaper at 0.20% per year. On volatility, FSGS has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSSC has performed better with a 7.65% return vs 2.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSSC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for FSGS.

GSSC has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for FSGS.

GSSC tracks Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index, while FSGS tracks SMID Growth Strength Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for GSSC and 0.60% for FSGS.

GSSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSSC и FSGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор