PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSPY с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSPY с TEXN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и iShares Texas Equity ETF (TEXN).

GSPY и TEXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSPY - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г.. TEXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Texas Equity Index. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности GSPY и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSPY и TEXN

2026 (YTD)2025
GSPY
Gotham Enhanced 500 ETF		-3.16%13.76%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		11.72%8.16%

Доходность по периодам

С начала года, GSPY показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 11.72%.

GSPY

1 день
0.79%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
-0.41%
1 год
18.48%
3 года*
18.45%
5 лет*
11.86%
10 лет*
—

TEXN

1 день
-0.84%
1 месяц
-1.07%
С начала года
11.72%
6 месяцев
8.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Enhanced 500 ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с GSPY:
GSPY с SPYGSPY с GVLUGSPY с SHRTGSPY с QQQGSPY с TMFCGSPY с BILGSPY с BDGS
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с XOEXTEXN с QQQTEXN с VTITEXN с XMAGTEXN с MGCTEXN с QDTETEXN с SPY

Сравнение комиссий GSPY и TEXN

GSPY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.

GSPY
Gotham Enhanced 500 ETF
TEXN
iShares Texas Equity ETF

Доходность на риск

GSPY vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSPY
Ранг доходности на риск GSPY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPY: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPY c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSPYTEXNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSPY vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSPYTEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.89

-1.09

Корреляция

Корреляция между GSPY и TEXN составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPY и TEXN

Дивидендная доходность GSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности TEXN в 1.14%

TTM20252024202320222021
GSPY
Gotham Enhanced 500 ETF		2.70%2.61%0.84%1.06%1.25%0.23%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.14%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSPY и TEXN

Максимальная просадка GSPY за все время составила -23.30%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPY и TEXN.

Загрузка...

Показатели просадок

GSPYTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.30%

-6.34%

-16.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-1.37%

-4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-1.27%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GSPY и TEXN

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSPYTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

14.82%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

14.82%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

14.82%

+1.64%