Сравнение GSPY с SPCT
GSPY (Gotham Enhanced 500 ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. GSPY charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности GSPY и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSPY показывает доходность 11.47%, что значительно выше, чем у SPCT с доходностью 9.92%.
GSPY
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 9.57%
- С начала года
- 11.47%
- 1 год
- 23.34%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSPY и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSPY Gotham Enhanced 500 ETF | 11.47% | 3.68% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between GSPY and SPCT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSPY vs. SPCT — Ранг доходности на риск
GSPY
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GSPY c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSPY | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSPY и SPCT
Максимальная просадка GSPY за все время составила -23.30%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPY и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSPY | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.30% | -7.17% | -16.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | 0.00% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -1.49% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSPY и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSPY | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.82% | 9.27% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 9.27% | +7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 9.27% | +7.00% |
Сравнение комиссий GSPY и SPCT
GSPY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSPY и SPCT
Дивидендная доходность GSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GSPY Gotham Enhanced 500 ETF | 2.35% | 2.61% | 0.84% | 1.06% | 1.25% | 0.23% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSPY and SPCT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSPY is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSPY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
GSPY has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.73% for SPCT.
They also come from different issuers: Gotham and Liberty One. Their fees differ too: 0.50% for GSPY and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для GSPY и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор