PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSPY с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSPY с SCHB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSPY (Gotham Enhanced 500 ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. GSPY is actively managed, while SCHB is passively managed. Over the past 5 years, GSPY returned 13.81%/yr vs 12.86%/yr for SCHB. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. GSPY charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности GSPY и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSPY показывает доходность 11.68%, а SCHB немного выше – 11.78%.

GSPY

1 день
0.46%
1 месяц
4.91%
С начала года
11.68%
6 месяцев
12.32%
1 год
29.89%
3 года*
22.53%
5 лет*
13.81%
10 лет*
—

SCHB

1 день
0.45%
1 месяц
4.65%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.80%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.86%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSPY и SCHB

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSPY
Gotham Enhanced 500 ETF		11.68%18.28%23.58%26.01%-17.07%27.53%0.58%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		11.78%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%0.62%

Correlation

The correlation between GSPY and SCHB is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г.

0.98

The correlation between GSPY and SCHB has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSPY и SCHB

Секторы
GSPY
SCHB

Технологии

36.0%
34.4%

Финансовые услуги

11.7%
12.2%

Коммуникационные услуги

10.5%
10.1%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.1%

Здравоохранение

9.6%
8.9%

Промышленность

8.6%
9.4%

Потребительский защитный сектор

6.0%
4.6%

Энергетика

3.2%
3.7%

Недвижимость

2.2%
2.4%

Сырьевые материалы

1.3%
2.0%

Коммунальные услуги

0.8%
2.3%

Технологии

GSPY
36.0%
SCHB
34.4%

Финансовые услуги

GSPY
11.7%
SCHB
12.2%

Коммуникационные услуги

GSPY
10.5%
SCHB
10.1%

Потребительский циклический сектор

GSPY
10.3%
SCHB
10.1%

Здравоохранение

GSPY
9.6%
SCHB
8.9%

Промышленность

GSPY
8.6%
SCHB
9.4%

Потребительский защитный сектор

GSPY
6.0%
SCHB
4.6%

Энергетика

GSPY
3.2%
SCHB
3.7%

Недвижимость

GSPY
2.2%
SCHB
2.4%

Сырьевые материалы

GSPY
1.3%
SCHB
2.0%

Коммунальные услуги

GSPY
0.8%
SCHB
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Enhanced 500 ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с GSPY:
GSPY с SPYGSPY с GVLUGSPY с SHRTGSPY с QQQGSPY с TMFCGSPY с BILGSPY с BDGS
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

GSPY vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSPY
Ранг доходности на риск GSPY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPY c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSPYSCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.39

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.25

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.25

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.72

14.90

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSPY vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPY на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPY и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSPYSCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.39

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.75

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.83

+0.12

Просадки

Сравнение просадок GSPY и SCHB

Максимальная просадка GSPY за все время составила -23.30%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPY и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSPYSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.30%

-35.27%

+11.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-8.91%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.67%

-19.34%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-25.41%

+2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.27%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-4.11%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.94%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPY и SCHB

Текущая волатильность для Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) составляет 2.75%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что GSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSPYSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.97%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

9.14%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

12.11%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

17.24%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

18.31%

-1.99%

Сравнение комиссий GSPY и SCHB

GSPY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPY и SCHB

Дивидендная доходность GSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности SCHB в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSPY
Gotham Enhanced 500 ETF		2.34%2.61%0.84%1.06%1.25%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.01%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, GSPY and SCHB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHB has higher volatility (2.97%) compared to GSPY (2.75%). In terms of maximum drawdown, GSPY dropped -23.30% vs SCHB's -35.27%.

On 5-year performance, GSPY leads with 13.81% vs 12.86% for SCHB. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, GSPY has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSPY has performed better with a 13.81% return vs 12.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for GSPY.

GSPY has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 1.01% for SCHB.

They also come from different issuers: Gotham and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.50% for GSPY and 0.03% for SCHB.

GSPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSPY и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор