Сравнение GSPY с PSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).
GSPY и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSPY - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности GSPY и PSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSPY и PSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPY Gotham Enhanced 500 ETF | -3.16% | 18.28% | 23.58% | 26.01% | -17.07% | 27.53% | 0.58% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | -1.63% | 12.08% | 13.27% | 16.57% | -7.35% | 9.03% | 0.47% |
Доходность по периодам
С начала года, GSPY показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью -1.63%.
GSPY
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 18.48%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- —
PSCX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSPY и PSCX
GSPY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.
Доходность на риск
GSPY vs. PSCX — Ранг доходности на риск
GSPY
PSCX
Сравнение GSPY c PSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSPY | PSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.38 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.06 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.33 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.00 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 10.18 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSPY | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.38 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 1.05 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.11 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между GSPY и PSCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSPY и PSCX
Дивидендная доходность GSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GSPY Gotham Enhanced 500 ETF | 2.70% | 2.61% | 0.84% | 1.06% | 1.25% | 0.23% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSPY и PSCX
Максимальная просадка GSPY за все время составила -23.30%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPY и PSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSPY | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.30% | -10.20% | -13.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -6.15% | -6.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -10.20% | -13.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -2.58% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -1.92% | -2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 1.21% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSPY и PSCX
Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что GSPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSPY | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 2.82% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 4.31% | +5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 8.83% | +9.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 7.06% | +9.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 7.02% | +9.44% |