PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSPY с MGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSPY и MGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSPY и MGC


2026 (YTD)202520242023202220212020
GSPY
Gotham Enhanced 500 ETF
-3.16%18.28%23.58%26.01%-17.07%27.53%0.58%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF
-4.86%19.31%27.16%29.77%-19.95%27.58%0.60%

Доходность по периодам

С начала года, GSPY показывает доходность -3.16%, что значительно выше, чем у MGC с доходностью -4.86%.


GSPY

1 день
0.79%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
-0.41%
1 год
18.48%
3 года*
18.45%
5 лет*
11.86%
10 лет*

MGC

1 день
0.81%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-2.26%
1 год
18.99%
3 года*
19.96%
5 лет*
12.41%
10 лет*
14.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Gotham Enhanced 500 ETF

Vanguard Mega Cap ETF

Сравнение комиссий GSPY и MGC

GSPY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MGC в 0.05%.


Доходность на риск

GSPY vs. MGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSPY
Ранг доходности на риск GSPY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPY: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина

MGC
Ранг доходности на риск MGC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPY c MGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSPYMGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.01

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.56

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.64

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

7.19

+0.09

GSPY vs. MGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPY на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGC равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPY и MGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSPYMGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.01

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.72

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.56

+0.23

Корреляция

Корреляция между GSPY и MGC составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPY и MGC

Дивидендная доходность GSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности MGC в 1.01%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSPY
Gotham Enhanced 500 ETF
2.70%2.61%0.84%1.06%1.25%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF
1.01%0.93%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%

Просадки

Сравнение просадок GSPY и MGC

Максимальная просадка GSPY за все время составила -23.30%, что меньше максимальной просадки MGC в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPY и MGC.


Загрузка...

Показатели просадок


GSPYMGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.30%

-51.93%

+28.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-11.93%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-25.74%

+2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-6.33%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-7.12%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.72%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPY и MGC

Текущая волатильность для Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) составляет 5.09%, в то время как у Vanguard Mega Cap ETF (MGC) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что GSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSPYMGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

5.54%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

9.86%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

18.80%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

17.26%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

18.19%

-1.73%